PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMF с GNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OMF с GNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMF (OneMain Holdings, Inc.) and GNK (Genco Shipping & Trading Limited) are both stocks. OMF operates in Credit Services (Financial Services), while GNK operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, OMF returned 14.93%/yr vs 22.05%/yr for GNK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OMF и GNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью 35.65%. За последние 10 лет акции OMF уступали акциям GNK по среднегодовой доходности: 14.93% против 22.05% соответственно.

OMF

1 день
3.50%
1 месяц
2.33%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-11.69%
1 год
15.08%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.34%
10 лет*
14.93%

GNK

1 день
0.42%
1 месяц
-3.07%
С начала года
35.65%
6 месяцев
30.96%
1 год
90.50%
3 года*
28.33%
5 лет*
17.74%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMF и GNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-15.04%39.77%15.14%63.03%-27.20%23.56%34.53%88.37%-6.54%17.39%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		35.65%39.12%-8.87%14.44%11.41%121.79%-28.23%41.19%-40.77%80.49%

Correlation

The correlation between OMF and GNK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г.

0.28

The correlation between OMF and GNK shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$6.48B

GNK:

$1.07B

EPS

OMF:

$6.71

GNK:

$212.52

Коэффициент P/E

OMF:

8.24

GNK:

0.11

Коэффициент P/S

OMF:

1.33

GNK:

0.01

Коэффициент P/B

OMF:

1.92

GNK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$4.94B

GNK:

$114.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.20B

GNK:

$72.12B

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$943.00M

GNK:

$112.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneMain Holdings, Inc.

Genco Shipping & Trading Limited

Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с SCHDOMF с RDNOMF с FCFSOMF с SPYOMF с JEPI
Часто сравнивают с GNK:
GNK с SBLKGNK с INSWGNK с CRTGNK с ZIMGNK с VOOGNK с SCHPGNK с NFLY

Доходность на риск

OMF vs. GNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GNK
Ранг доходности на риск GNK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMF c GNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFGNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.66

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.18

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

4.75

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

13.56

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMF vs. GNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GNK равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и GNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFGNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.66

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.21

+0.41

Просадки

Сравнение просадок OMF и GNK

Максимальная просадка OMF за все время составила -68.66%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и GNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFGNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.66%

-98.25%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.68%

-19.16%

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.94%

-47.06%

+17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-53.91%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.66%

-75.46%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.58%

-81.92%

+62.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.31%

-88.19%

+63.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

6.70%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и GNK

Текущая волатильность для OneMain Holdings, Inc. (OMF) составляет 7.71%, в то время как у Genco Shipping & Trading Limited (GNK) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что OMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFGNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

10.30%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

26.89%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

34.24%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.57%

41.67%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

59.10%

-13.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и GNK

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности GNK в 4.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		4.77%4.07%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		7.58%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и GNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
197.00M
114.43B
(OMF) Общая выручка
(GNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OMF and GNK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNK has higher volatility (10.30%) compared to OMF (7.71%). In terms of maximum drawdown, OMF dropped -68.66% vs GNK's -98.25%.

GNK currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMF и GNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор