PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OMF с GNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OMF и GNK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OMF и GNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
298.62%
-90.27%
OMF
GNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

0.28

GNK:

-1.00

Коэф-т Сортино

OMF:

0.62

GNK:

-1.39

Коэф-т Омега

OMF:

1.08

GNK:

0.85

Коэф-т Кальмара

OMF:

0.43

GNK:

-0.31

Коэф-т Мартина

OMF:

1.15

GNK:

-1.15

Индекс Язвы

OMF:

7.99%

GNK:

24.30%

Дневная вол-ть

OMF:

33.07%

GNK:

27.98%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

GNK:

-98.25%

Текущая просадка

OMF:

-12.32%

GNK:

-90.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$6.04B

GNK:

$578.51M

EPS

OMF:

$4.24

GNK:

$1.75

Цена/прибыль

OMF:

11.93

GNK:

7.73

PEG коэффициент

OMF:

0.61

GNK:

-1.77

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$3.03B

GNK:

$305.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.41B

GNK:

$83.11M

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$2.14B

GNK:

$119.32M

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции OMF превзошли акции GNK по среднегодовой доходности: 7.34% против -12.83% соответственно.


OMF

С начала года

-1.16%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

16.01%

1 год

10.77%

5 лет

42.43%

10 лет

7.34%

GNK

С начала года

-0.79%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-26.11%

1 год

-26.76%

5 лет

29.48%

10 лет

-12.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMF и GNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMF c GNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OMF, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OMF: 0.28
GNK: -1.00
Коэффициент Сортино OMF, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OMF: 0.62
GNK: -1.39
Коэффициент Омега OMF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OMF: 1.08
GNK: 0.85
Коэффициент Кальмара OMF, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OMF: 0.43
GNK: -0.31
Коэффициент Мартина OMF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OMF: 1.15
GNK: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа GNK равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и GNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-1.00
OMF
GNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и GNK

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности GNK в 10.79%


TTM202420232022202120202019
OMF
OneMain Holdings, Inc.
8.22%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
10.79%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%

Просадки

Сравнение просадок OMF и GNK

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.32%
-90.49%
OMF
GNK

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и GNK

OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Genco Shipping & Trading Limited (GNK) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.73%
7.99%
OMF
GNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и GNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab