PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OMF с GNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OMF и GNK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности OMF и GNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
301.60%
-90.33%
OMF
GNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

0.51

GNK:

-0.19

Коэф-т Сортино

OMF:

0.88

GNK:

-0.07

Коэф-т Омега

OMF:

1.11

GNK:

0.99

Коэф-т Кальмара

OMF:

0.96

GNK:

-0.06

Коэф-т Мартина

OMF:

2.43

GNK:

-0.34

Индекс Язвы

OMF:

6.63%

GNK:

16.10%

Дневная вол-ть

OMF:

31.63%

GNK:

28.73%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

GNK:

-98.25%

Текущая просадка

OMF:

-9.61%

GNK:

-90.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$6.42B

GNK:

$599.89M

EPS

OMF:

$4.56

GNK:

$1.58

Цена/прибыль

OMF:

11.79

GNK:

8.88

PEG коэффициент

OMF:

0.61

GNK:

-1.77

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$5.33B

GNK:

$439.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$3.34B

GNK:

$120.77M

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$3.67B

GNK:

$149.53M

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у GNK с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции OMF превзошли акции GNK по среднегодовой доходности: 10.90% против -17.06% соответственно.


OMF

С начала года

14.68%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

10.39%

1 год

14.24%

5 лет

16.71%

10 лет

10.90%

GNK

С начала года

-10.18%

1 месяц

-19.84%

6 месяцев

-31.87%

1 год

-7.91%

5 лет

12.57%

10 лет

-17.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OMF c GNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OMF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.51-0.19
Коэффициент Сортино OMF, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.88-0.07
Коэффициент Омега OMF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.110.99
Коэффициент Кальмара OMF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96-0.06
Коэффициент Мартина OMF, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.43-0.34
OMF
GNK

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа GNK равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и GNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
-0.19
OMF
GNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и GNK

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности GNK в 11.43%


TTM20232022202120202019
OMF
OneMain Holdings, Inc.
7.94%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
11.43%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%

Просадки

Сравнение просадок OMF и GNK

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.61%
-90.55%
OMF
GNK

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и GNK

Текущая волатильность для OneMain Holdings, Inc. (OMF) составляет 7.67%, в то время как у Genco Shipping & Trading Limited (GNK) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что OMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.67%
8.52%
OMF
GNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и GNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab