PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMF с GNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OMF с GNK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMF или GNK.

Корреляция

Корреляция между OMF и GNK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OMF и GNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.51%
-90.77%
OMF
GNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

0.13

GNK:

-1.01

Коэф-т Сортино

OMF:

0.45

GNK:

-1.48

Коэф-т Омега

OMF:

1.06

GNK:

0.83

Коэф-т Кальмара

OMF:

0.16

GNK:

-0.37

Коэф-т Мартина

OMF:

0.49

GNK:

-1.28

Индекс Язвы

OMF:

9.89%

GNK:

26.52%

Дневная вол-ть

OMF:

39.21%

GNK:

33.85%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

GNK:

-98.25%

Текущая просадка

OMF:

-15.43%

GNK:

-90.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$5.82B

GNK:

$552.89M

EPS

OMF:

$4.24

GNK:

$1.75

Коэффициент P/E

OMF:

11.51

GNK:

7.33

Коэффициент PEG

OMF:

0.61

GNK:

-1.77

Коэффициент P/S

OMF:

2.33

GNK:

1.31

Коэффициент P/B

OMF:

1.83

GNK:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$3.03B

GNK:

$305.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.41B

GNK:

$83.11M

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$2.14B

GNK:

$119.32M

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у GNK с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции OMF превзошли акции GNK по среднегодовой доходности: 7.11% против -12.05% соответственно.

OMF

С начала года

-4.66%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

9.01%

1 год

3.93%

5 лет

30.28%

10 лет

7.11%

GNK

С начала года

-5.92%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-15.39%

1 год

-35.35%

5 лет

23.98%

10 лет

-12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMF и GNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMF c GNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OMF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OMF: 0.13
GNK: -1.01
Коэффициент Сортино OMF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OMF: 0.45
GNK: -1.48
Коэффициент Омега OMF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OMF: 1.06
GNK: 0.83
Коэффициент Кальмара OMF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OMF: 0.16
GNK: -0.37
Коэффициент Мартина OMF, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OMF: 0.49
GNK: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа GNK равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и GNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-1.01
OMF
GNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и GNK

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности GNK в 11.38%

TTM202420232022202120202019
OMF
OneMain Holdings, Inc.		8.53%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited		11.38%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%

Просадки

Сравнение просадок OMF и GNK

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.43%
-90.98%
OMF
GNK

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и GNK

OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Genco Shipping & Trading Limited (GNK) с волатильностью 20.82%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.03%
20.82%
OMF
GNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и GNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию