PortfoliosLab logo
Сравнение OMF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OMF и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OMF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
414.67%
291.62%
OMF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

0.13

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

OMF:

0.45

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

OMF:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

OMF:

0.16

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

OMF:

0.49

SPY:

2.26

Индекс Язвы

OMF:

9.89%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

OMF:

39.21%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

OMF:

-15.43%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции OMF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.11% против 12.16% соответственно.


OMF

С начала года

-4.66%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

9.01%

1 год

3.93%

5 лет

30.28%

10 лет

7.11%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OMF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OMF: 0.13
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино OMF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OMF: 0.45
SPY: 0.86
Коэффициент Омега OMF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OMF: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара OMF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OMF: 0.16
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина OMF, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OMF: 0.49
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.51
OMF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и SPY

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMF
OneMain Holdings, Inc.
8.53%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок OMF и SPY

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.43%
-9.89%
OMF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и SPY

OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.03%
15.12%
OMF
SPY