PortfoliosLab logo
Сравнение OMF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OMF и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OMF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
413.62%
224.48%
OMF
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

0.19

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

OMF:

0.54

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

OMF:

1.07

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

OMF:

0.25

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

OMF:

0.75

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

OMF:

9.85%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

OMF:

39.25%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

OMF:

-15.60%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OMF показывает доходность -4.85%, а SCHD немного ниже – -5.04%. За последние 10 лет акции OMF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.58% против 10.35% соответственно.


OMF

С начала года

-4.85%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

8.72%

1 год

2.87%

5 лет

35.15%

10 лет

6.58%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMF и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OMF, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OMF: 0.19
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино OMF, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OMF: 0.54
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега OMF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OMF: 1.07
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара OMF, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OMF: 0.25
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина OMF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OMF: 0.75
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.23
OMF
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и SCHD

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMF
OneMain Holdings, Inc.
8.54%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок OMF и SCHD

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.60%
-11.33%
OMF
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и SCHD

OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.03%
11.25%
OMF
SCHD