PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMF с RDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OMF и RDN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OMF с RDN

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Radian Group Inc. (RDN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMF или RDN.

Доходность

Сравнение доходности OMF и RDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Radian Group Inc. (RDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

0.49

RDN:

0.62

Коэф-т Сортино

OMF:

0.88

RDN:

0.80

Коэф-т Омега

OMF:

1.12

RDN:

1.10

Коэф-т Кальмара

OMF:

0.59

RDN:

0.27

Коэф-т Мартина

OMF:

1.71

RDN:

1.51

Индекс Язвы

OMF:

10.35%

RDN:

8.39%

Дневная вол-ть

OMF:

40.21%

RDN:

26.89%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

RDN:

-98.83%

Текущая просадка

OMF:

-7.12%

RDN:

-37.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$6.26B

RDN:

$4.59B

EPS

OMF:

$4.73

RDN:

$3.90

Коэффициент P/E

OMF:

11.00

RDN:

8.72

Коэффициент PEG

OMF:

0.61

RDN:

1.18

Коэффициент P/S

OMF:

2.42

RDN:

3.56

Коэффициент P/B

OMF:

1.91

RDN:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$4.25B

RDN:

$971.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.38B

RDN:

$554.90M

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$2.73B

RDN:

$453.84M

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у RDN с доходностью 8.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OMF имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции RDN немного отстают с 8.52%.

OMF

С начала года

4.71%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

-4.19%

1 год

19.50%

3 года

15.94%

5 лет

31.85%

10 лет

8.86%

RDN

С начала года

8.80%

1 месяц

8.29%

6 месяцев

-2.89%

1 год

16.42%

3 года

21.00%

5 лет

20.21%

10 лет

8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneMain Holdings, Inc.

Radian Group Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMF и RDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
RDN
Ранг риск-скорректированной доходности RDN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMF c RDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Radian Group Inc. (RDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDN равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и RDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и RDN

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности RDN в 2.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMF
OneMain Holdings, Inc.		7.93%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDN
Radian Group Inc.		2.89%3.09%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%

Просадки

Сравнение просадок OMF и RDN

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки RDN в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и RDN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и RDN

OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Radian Group Inc. (RDN) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и RDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Radian Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
188.00M
318.00K
(OMF) Общая выручка
(RDN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию