PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMF с RDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OMF с RDN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMF (OneMain Holdings, Inc.) and RDN (Radian Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OMF in Credit Services, RDN in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, OMF returned 14.93%/yr vs 13.27%/yr for RDN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OMF и RDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Radian Group Inc. (RDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у RDN с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции OMF превзошли акции RDN по среднегодовой доходности: 14.93% против 13.27% соответственно.

OMF

1 день
3.50%
1 месяц
2.33%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-11.69%
1 год
15.08%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.34%
10 лет*
14.93%

RDN

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.77%
1 год
4.23%
3 года*
12.76%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMF и RDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-15.04%39.77%15.14%63.03%-27.20%23.56%34.53%88.37%-6.54%17.39%
RDN
Radian Group Inc.		-5.21%16.90%14.55%55.31%-6.35%6.97%-17.20%53.86%-20.58%14.69%

Correlation

The correlation between OMF and RDN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г.

0.52

Over the past year, the correlation between OMF and RDN has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

OMF:

$6.71

RDN:

$4.22

Коэффициент P/E

OMF:

8.24

RDN:

7.96

Коэффициент P/S

OMF:

1.33

RDN:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$4.94B

RDN:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.20B

RDN:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$943.00M

RDN:

$872.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneMain Holdings, Inc.

Radian Group Inc.

Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с SCHDOMF с GNKOMF с FCFSOMF с SPYOMF с JEPI
Часто сравнивают с RDN:
RDN с SPYRDN с CBRDN с FNMA

Доходность на риск

OMF vs. RDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RDN
Ранг доходности на риск RDN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMF c RDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Radian Group Inc. (RDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFRDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.18

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.43

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

0.30

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

0.61

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMF vs. RDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа RDN равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и RDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFRDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.11

+0.09

Просадки

Сравнение просадок OMF и RDN

Максимальная просадка OMF за все время составила -68.66%, что меньше максимальной просадки RDN в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и RDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFRDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.66%

-98.83%

+30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.68%

-14.34%

-15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.94%

-16.50%

-13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-25.84%

-22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.66%

-62.80%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.58%

-36.50%

+16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.31%

-46.97%

+22.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

6.91%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и RDN

OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Radian Group Inc. (RDN) имеют волатильность 7.71% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFRDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.91%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

18.34%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

23.93%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.57%

25.82%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

37.89%

+8.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и RDN

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности RDN в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMF
OneMain Holdings, Inc.		7.58%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDN
Radian Group Inc.		3.04%2.83%3.09%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и RDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Radian Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
197.00M
301.00M
(OMF) Общая выручка
(RDN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OMF and RDN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDN has higher volatility (7.91%) compared to OMF (7.71%). In terms of maximum drawdown, OMF dropped -68.66% vs RDN's -98.83%.

OMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMF и RDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор