PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OMF с RDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OMF и RDN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности OMF и RDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Radian Group Inc. (RDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
437.54%
160.44%
OMF
RDN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

0.51

RDN:

0.65

Коэф-т Сортино

OMF:

0.88

RDN:

1.03

Коэф-т Омега

OMF:

1.11

RDN:

1.14

Коэф-т Кальмара

OMF:

0.96

RDN:

0.33

Коэф-т Мартина

OMF:

2.43

RDN:

2.79

Индекс Язвы

OMF:

6.63%

RDN:

6.19%

Дневная вол-ть

OMF:

31.63%

RDN:

26.48%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

RDN:

-98.83%

Текущая просадка

OMF:

-9.61%

RDN:

-42.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$6.42B

RDN:

$4.93B

EPS

OMF:

$4.56

RDN:

$3.86

Цена/прибыль

OMF:

11.79

RDN:

8.57

PEG коэффициент

OMF:

0.61

RDN:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$5.33B

RDN:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$3.34B

RDN:

$794.35M

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$3.67B

RDN:

$406.78M

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у RDN с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции OMF превзошли акции RDN по среднегодовой доходности: 10.90% против 8.54% соответственно.


OMF

С начала года

14.68%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

10.39%

1 год

14.24%

5 лет

16.71%

10 лет

10.90%

RDN

С начала года

15.74%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

4.97%

1 год

16.03%

5 лет

8.15%

10 лет

8.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OMF c RDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Radian Group Inc. (RDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OMF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.510.65
Коэффициент Сортино OMF, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.881.03
Коэффициент Омега OMF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.14
Коэффициент Кальмара OMF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.961.22
Коэффициент Мартина OMF, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.432.79
OMF
RDN

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDN равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и RDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
0.65
OMF
RDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и RDN

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности RDN в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OMF
OneMain Holdings, Inc.
7.94%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDN
Radian Group Inc.
3.06%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%0.07%

Просадки

Сравнение просадок OMF и RDN

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки RDN в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и RDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.61%
-12.55%
OMF
RDN

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и RDN

OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Radian Group Inc. (RDN) имеют волатильность 7.67% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.67%
7.33%
OMF
RDN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и RDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Radian Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab