Сравнение OMF с RDN
OMF (OneMain Holdings, Inc.) and RDN (Radian Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OMF in Credit Services, RDN in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, OMF returned 16.80%/yr vs 14.05%/yr for RDN. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности OMF и RDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у RDN с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции OMF превзошли акции RDN по среднегодовой доходности: 16.80% против 14.05% соответственно.
OMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 9.10%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 16.80%
- Всё время*
- 10.85%
RDN
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 14.05%
- Всё время*
- 7.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.20M | $66.09M | $63.38M | |
| $38.44M | $48.92M | $47.65M |
Сравнение доходности по годам OMF и RDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMF OneMain Holdings, Inc. | 0.75% | 39.77% | 15.14% | 63.03% | -27.20% | 23.56% | 34.53% | 88.37% | -6.54% | 17.39% |
RDN Radian Group Inc. | 10.51% | 16.90% | 14.55% | 55.31% | -6.35% | 6.97% | -17.20% | 53.86% | -20.58% | 14.69% |
Correlation
The correlation between OMF and RDN is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2015 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between OMF and RDN has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
OMF:
$7.57B
RDN:
$5.21B
OMF:
$6.64
RDN:
$4.22
OMF:
9.88
RDN:
9.27
OMF:
1.21
RDN:
4.33
OMF:
$6.36B
RDN:
$1.25B
OMF:
$3.70B
RDN:
$1.15B
OMF:
$1.82B
RDN:
$872.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMF vs. RDN — Ранг доходности на риск
OMF
RDN
Сравнение OMF c RDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Radian Group Inc. (RDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMF | RDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.49 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 3.28 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMF и RDN
Максимальная просадка OMF за все время составила -68.66%, что меньше максимальной просадки RDN в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и RDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMF | RDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.66% | -98.83% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | -14.34% | -15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.94% | -16.50% | -13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -25.84% | -22.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.66% | -62.80% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -25.97% | +21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.12% | -46.88% | +22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 6.52% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMF и RDN
OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Radian Group Inc. (RDN) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMF | RDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.92% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | 17.03% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 23.85% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.55% | 25.61% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.68% | 37.55% | +8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMF и RDN
Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности RDN в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMF OneMain Holdings, Inc. | 4.81% | 6.17% | 7.90% | 8.13% | 11.41% | 19.08% | 12.33% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDN Radian Group Inc. | 2.60% | 2.83% | 3.09% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMF и RDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Radian Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OMF и RDN
OMF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OneMain Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 916.00M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
RDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Radian Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 288.00M при выручке в 301.00M, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
OMF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OneMain Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 468.00M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
RDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Radian Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 201.00M при выручке в 301.00M, что соответствует операционной рентабельности 66.8%.
OMF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OneMain Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
RDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Radian Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.00M при выручке в 301.00M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.
Часто задаваемые вопросы
OMF and RDN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMF has higher volatility (7.72%) compared to RDN (6.92%). In terms of maximum drawdown, OMF dropped -68.66% vs RDN's -98.83%.
RDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMF и RDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор