PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMF с RDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OMF с RDN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Radian Group Inc. (RDN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMF или RDN.

Корреляция

Корреляция между OMF и RDN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OMF и RDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Radian Group Inc. (RDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
414.67%
156.93%
OMF
RDN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

0.13

RDN:

0.21

Коэф-т Сортино

OMF:

0.45

RDN:

0.46

Коэф-т Омега

OMF:

1.06

RDN:

1.06

Коэф-т Кальмара

OMF:

0.16

RDN:

0.12

Коэф-т Мартина

OMF:

0.49

RDN:

0.69

Индекс Язвы

OMF:

9.89%

RDN:

8.05%

Дневная вол-ть

OMF:

39.21%

RDN:

26.50%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

RDN:

-98.83%

Текущая просадка

OMF:

-15.43%

RDN:

-42.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$5.82B

RDN:

$4.51B

EPS

OMF:

$4.24

RDN:

$3.92

Коэффициент P/E

OMF:

11.51

RDN:

8.00

Коэффициент PEG

OMF:

0.61

RDN:

1.18

Коэффициент P/S

OMF:

2.33

RDN:

3.49

Коэффициент P/B

OMF:

1.83

RDN:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$3.03B

RDN:

$654.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.41B

RDN:

$238.57M

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$2.14B

RDN:

$216.47M

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у RDN с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции OMF уступали акциям RDN по среднегодовой доходности: 7.11% против 7.61% соответственно.

OMF

С начала года

-4.66%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

9.01%

1 год

3.93%

5 лет

30.28%

10 лет

7.11%

RDN

С начала года

-0.32%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-5.12%

1 год

6.45%

5 лет

20.28%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMF и RDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
RDN
Ранг риск-скорректированной доходности RDN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMF c RDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Radian Group Inc. (RDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OMF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OMF: 0.13
RDN: 0.21
Коэффициент Сортино OMF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OMF: 0.45
RDN: 0.46
Коэффициент Омега OMF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OMF: 1.06
RDN: 1.06
Коэффициент Кальмара OMF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OMF: 0.16
RDN: 0.34
Коэффициент Мартина OMF, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OMF: 0.49
RDN: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа RDN равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и RDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.21
OMF
RDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и RDN

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности RDN в 3.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMF
OneMain Holdings, Inc.		8.53%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDN
Radian Group Inc.		3.16%3.09%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%

Просадки

Сравнение просадок OMF и RDN

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки RDN в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и RDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.43%
-13.72%
OMF
RDN

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и RDN

OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Radian Group Inc. (RDN) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.03%
11.35%
OMF
RDN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и RDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Radian Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию