PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OMF с RDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OMF и RDN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OMF и RDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Radian Group Inc. (RDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
332.82%
156.85%
OMF
RDN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

-0.28

RDN:

-0.05

Коэф-т Сортино

OMF:

-0.15

RDN:

0.10

Коэф-т Омега

OMF:

0.98

RDN:

1.01

Коэф-т Кальмара

OMF:

-0.35

RDN:

-0.03

Коэф-т Мартина

OMF:

-1.20

RDN:

-0.18

Индекс Язвы

OMF:

8.32%

RDN:

7.58%

Дневная вол-ть

OMF:

35.99%

RDN:

26.15%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

RDN:

-98.83%

Текущая просадка

OMF:

-28.88%

RDN:

-42.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$4.90B

RDN:

$4.43B

EPS

OMF:

$4.24

RDN:

$3.92

Цена/прибыль

OMF:

9.68

RDN:

8.00

PEG коэффициент

OMF:

0.61

RDN:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$3.03B

RDN:

$654.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.41B

RDN:

$238.57M

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$2.14B

RDN:

$216.47M

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у RDN с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции OMF уступали акциям RDN по среднегодовой доходности: 5.18% против 7.96% соответственно.


OMF

С начала года

-19.82%

1 месяц

-16.21%

6 месяцев

-9.45%

1 год

-9.42%

5 лет

30.71%

10 лет

5.18%

RDN

С начала года

-0.35%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-8.56%

1 год

2.96%

5 лет

22.79%

10 лет

7.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMF и RDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

RDN
Ранг риск-скорректированной доходности RDN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMF c RDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Radian Group Inc. (RDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OMF, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
OMF: -0.28
RDN: -0.05
Коэффициент Сортино OMF, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OMF: -0.15
RDN: 0.10
Коэффициент Омега OMF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OMF: 0.98
RDN: 1.01
Коэффициент Кальмара OMF, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
OMF: -0.35
RDN: -0.08
Коэффициент Мартина OMF, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
OMF: -1.20
RDN: -0.18

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа RDN равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и RDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.05
OMF
RDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и RDN

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности RDN в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMF
OneMain Holdings, Inc.
10.14%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDN
Radian Group Inc.
3.16%3.09%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%

Просадки

Сравнение просадок OMF и RDN

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки RDN в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и RDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.88%
-13.75%
OMF
RDN

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и RDN

OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с Radian Group Inc. (RDN) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.44%
8.43%
OMF
RDN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и RDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Radian Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab