PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. OVS is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 5 years, OVS returned 6.48%/yr vs 2.45%/yr for RYLD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OVS charges 0.83%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности OVS и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

OVS

1 день
-0.41%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.91%
6 месяцев
18.05%
1 год
38.42%
3 года*
17.64%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		20.91%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%9.35%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%5.08%

Correlation

The correlation between OVS and RYLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.84

The correlation between OVS and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVS и RYLD

Секторы
OVS
RYLD

Технологии

17.5%
19.0%

Финансовые услуги

16.4%
15.5%

Промышленность

15.1%
18.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%
8.0%

Здравоохранение

10.9%
16.3%

Недвижимость

7.5%
5.9%

Энергетика

5.4%
5.4%

Сырьевые материалы

5.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.3%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Технологии

OVS
17.5%
RYLD
19.0%

Финансовые услуги

OVS
16.4%
RYLD
15.5%

Промышленность

OVS
15.1%
RYLD
18.0%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.1%
RYLD
8.0%

Здравоохранение

OVS
10.9%
RYLD
16.3%

Недвижимость

OVS
7.5%
RYLD
5.9%

Энергетика

OVS
5.4%
RYLD
5.4%

Сырьевые материалы

OVS
5.0%
RYLD
4.7%

Коммуникационные услуги

OVS
3.7%
RYLD
2.4%

Потребительский защитный сектор

OVS
3.7%
RYLD
2.3%

Коммунальные услуги

OVS
1.9%
RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с OVTOVS с MSSMOVS с OVBOVS с SPSM
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

OVS vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVSRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.96

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.76

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

3.31

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

13.37

+1.36

OVS vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVS и RYLD

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-41.53%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-6.29%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-19.05%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-21.33%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.50%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-8.78%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.55%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и RYLD

Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.00%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

7.80%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

10.66%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

14.05%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

17.15%

+10.27%

Сравнение комиссий OVS и RYLD

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и RYLD

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.64%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

OVS and RYLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVS has higher volatility (5.30%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, OVS leads with 6.48% vs 2.45% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVS has performed better with a 6.48% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 6.64% for OVS.

OVS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Global X. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.60% for RYLD.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор