PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с OUSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OVS is actively managed, while OUSM is passively managed. Over the past 5 years, OVS returned 6.01%/yr vs 7.39%/yr for OUSM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OVS charges 0.83%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности OVS и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 6.80%.

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

OUSM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и OUSM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.80%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%8.60%

Correlation

The correlation between OVS and OUSM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.90

The correlation between OVS and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVS и OUSM

Секторы
OVS
OUSM

Финансовые услуги

17.0%
21.1%

Технологии

15.3%
13.5%

Промышленность

15.3%
22.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
19.3%

Здравоохранение

11.0%
9.2%

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

6.0%
0.3%

Сырьевые материалы

5.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Коммунальные услуги

2.0%
3.9%

Финансовые услуги

OVS
17.0%
OUSM
21.1%

Технологии

OVS
15.3%
OUSM
13.5%

Промышленность

OVS
15.3%
OUSM
22.8%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.4%
OUSM
19.3%

Здравоохранение

OVS
11.0%
OUSM
9.2%

Недвижимость

OVS
7.7%
OUSM

-

Энергетика

OVS
6.0%
OUSM
0.3%

Сырьевые материалы

OVS
5.2%
OUSM
1.4%

Коммуникационные услуги

OVS
3.6%
OUSM
3.8%

Потребительский защитный сектор

OVS
3.6%
OUSM
4.9%

Коммунальные услуги

OVS
2.0%
OUSM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

OVS vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVSOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.83

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.34

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

1.19

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

3.47

+10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVS vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVSOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.83

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок OVS и OUSM

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-39.84%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-9.21%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-19.44%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-19.44%

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.67%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-5.22%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.14%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и OUSM

Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.66%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.25%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

13.15%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

16.30%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

18.94%

+8.53%

Сравнение комиссий OVS и OUSM

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и OUSM

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности OUSM в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVS and OUSM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVS has higher volatility (4.58%) compared to OUSM (3.66%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, OUSM leads with 7.39% vs 6.01% for OVS. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSM has performed better with a 7.39% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 2.07% for OUSM.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.48% for OUSM.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор