PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OVS is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 5 years, OVS returned 6.01%/yr vs 6.11%/yr for IWM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. OVS charges 0.83%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности OVS и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OVS показывает доходность 17.65%, а IWM немного ниже – 17.07%.

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и IWM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%12.07%

Correlation

The correlation between OVS and IWM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.95

The correlation between OVS and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVS и IWM

Секторы
OVS
IWM

Финансовые услуги

17.0%
15.8%

Технологии

15.3%
19.5%

Промышленность

15.3%
17.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
7.8%

Здравоохранение

11.0%
15.8%

Недвижимость

7.7%
5.7%

Энергетика

6.0%
6.0%

Сырьевые материалы

5.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.1%

Коммунальные услуги

2.0%
3.0%

Финансовые услуги

OVS
17.0%
IWM
15.8%

Технологии

OVS
15.3%
IWM
19.5%

Промышленность

OVS
15.3%
IWM
17.1%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.4%
IWM
7.8%

Здравоохранение

OVS
11.0%
IWM
15.8%

Недвижимость

OVS
7.7%
IWM
5.7%

Энергетика

OVS
6.0%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

OVS
5.2%
IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

OVS
3.6%
IWM
2.0%

Потребительский защитный сектор

OVS
3.6%
IWM
2.1%

Коммунальные услуги

OVS
2.0%
IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

OVS vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVSIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.05

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.85

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.56

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

12.64

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVS vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVSIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.07

Просадки

Сравнение просадок OVS и IWM

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-59.05%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-11.03%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-27.50%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-31.91%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.49%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-10.77%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.10%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и IWM

Текущая волатильность для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) составляет 4.58%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что OVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.75%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.53%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

19.20%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

22.52%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

23.04%

+4.43%

Сравнение комиссий OVS и IWM

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и IWM

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, OVS and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to OVS (4.58%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, IWM leads with 6.11% vs 6.01% for OVS. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWM has performed better with a 6.11% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.88% for IWM.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and iShares. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор