Сравнение OVS с ISMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD).
OVS и ISMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OVS и ISMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVS и ISMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 3.89% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 9.49% |
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у ISMD с доходностью 3.89%.
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
ISMD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVS и ISMD
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.
Доходность на риск
OVS vs. ISMD — Ранг доходности на риск
OVS
ISMD
Сравнение OVS c ISMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | ISMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.31 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.31 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.62 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между OVS и ISMD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и ISMD
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности ISMD в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.11% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок OVS и ISMD
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, примерно равная максимальной просадке ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и ISMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVS | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -44.60% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -13.93% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | -26.64% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.44% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -8.31% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.95% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и ISMD
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеют волатильность 6.99% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVS | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.77% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 13.55% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 21.94% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 20.90% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 23.85% | +3.87% |