PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с HSMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVS returned 6.01%/yr vs 3.69%/yr for HSMV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OVS charges 0.83%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности OVS и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.11%.

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%72.79%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Correlation

The correlation between OVS and HSMV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.87

The correlation between OVS and HSMV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OVS и HSMV

Секторы
OVS
HSMV

Финансовые услуги

17.0%
16.6%

Технологии

15.3%
1.7%

Промышленность

15.3%
15.0%

Потребительский циклический сектор

13.4%
7.8%

Здравоохранение

11.0%
4.9%

Недвижимость

7.7%
23.8%

Энергетика

6.0%
2.8%

Сырьевые материалы

5.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.9%

Коммунальные услуги

2.0%
11.9%

Финансовые услуги

OVS
17.0%
HSMV
16.6%

Технологии

OVS
15.3%
HSMV
1.7%

Промышленность

OVS
15.3%
HSMV
15.0%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.4%
HSMV
7.8%

Здравоохранение

OVS
11.0%
HSMV
4.9%

Недвижимость

OVS
7.7%
HSMV
23.8%

Энергетика

OVS
6.0%
HSMV
2.8%

Сырьевые материалы

OVS
5.2%
HSMV
5.4%

Коммуникационные услуги

OVS
3.6%
HSMV
2.3%

Потребительский защитный сектор

OVS
3.6%
HSMV
7.9%

Коммунальные услуги

OVS
2.0%
HSMV
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с VTWO

Доходность на риск

OVS vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVSHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.41

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.68

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

0.54

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

1.62

+12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVS vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVSHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.41

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.24

Просадки

Сравнение просадок OVS и HSMV

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-19.16%

-25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.83%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-15.45%

-15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-19.16%

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-4.36%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-5.62%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.59%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и HSMV

Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.85%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

7.28%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

10.37%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

15.00%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

16.06%

+11.41%

Сравнение комиссий OVS и HSMV

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и HSMV

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности HSMV в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Часто задаваемые вопросы

OVS and HSMV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVS has higher volatility (4.58%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, OVS leads with 6.01% vs 3.69% for HSMV. On fees, HSMV is cheaper at 0.80% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVS has performed better with a 6.01% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSMV is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 2.00% for HSMV.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and First Trust. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.80% for HSMV.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор