Сравнение OVS с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
OVS и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OVS и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVS и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 72.79% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVS и HSMV
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
OVS vs. HSMV — Ранг доходности на риск
OVS
HSMV
Сравнение OVS c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.19 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.37 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.28 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 1.03 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.19 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между OVS и HSMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и HSMV
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVS и HSMV
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVS | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -19.16% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -10.57% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | -19.16% | -11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.13% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -5.71% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.91% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и HSMV
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVS | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.58% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 7.14% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 13.62% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 15.01% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 16.18% | +11.54% |