Сравнение OVS с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
OVS и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OVS и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVS и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 5.41% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 10.87% |
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%.
OVS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVS и FYX
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
OVS vs. FYX — Ранг доходности на риск
OVS
FYX
Сравнение OVS c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.47 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.13 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.48 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 10.14 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.47 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между OVS и FYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и FYX
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.28% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок OVS и FYX
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVS | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -61.80% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -13.84% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | -27.91% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -3.72% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -10.97% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.38% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и FYX
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVS | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.30% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 13.41% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 22.78% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 22.03% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.71% | 24.21% | +3.50% |