PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с FYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. OVS is actively managed, while FYX is passively managed. Over the past 5 years, OVS returned 6.01%/yr vs 8.23%/yr for FYX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. OVS charges 0.83%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности OVS и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OVS показывает доходность 17.65%, а FYX немного выше – 18.13%.

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

FYX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.06%
С начала года
18.13%
6 месяцев
18.02%
1 год
43.61%
3 года*
20.01%
5 лет*
8.23%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и FYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		18.13%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%10.87%

Correlation

The correlation between OVS and FYX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.95

The correlation between OVS and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVS и FYX

Секторы
OVS
FYX

Финансовые услуги

17.0%
17.5%

Технологии

15.3%
10.9%

Промышленность

15.3%
15.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.7%

Здравоохранение

11.0%
14.3%

Недвижимость

7.7%
8.4%

Энергетика

6.0%
6.4%

Сырьевые материалы

5.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Финансовые услуги

OVS
17.0%
FYX
17.5%

Технологии

OVS
15.3%
FYX
10.9%

Промышленность

OVS
15.3%
FYX
15.9%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.4%
FYX
11.7%

Здравоохранение

OVS
11.0%
FYX
14.3%

Недвижимость

OVS
7.7%
FYX
8.4%

Энергетика

OVS
6.0%
FYX
6.4%

Сырьевые материалы

OVS
5.2%
FYX
4.5%

Коммуникационные услуги

OVS
3.6%
FYX
3.1%

Потребительский защитный сектор

OVS
3.6%
FYX
5.7%

Коммунальные услуги

OVS
2.0%
FYX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

OVS vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.41

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.43

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

5.80

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

18.69

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVS vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.41

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Просадки

Сравнение просадок OVS и FYX

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-61.80%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.56%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-27.91%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-27.91%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.48%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-10.89%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.34%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и FYX

Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 4.58% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.71%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.03%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

18.28%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

21.96%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

24.21%

+3.26%

Сравнение комиссий OVS и FYX

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и FYX

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FYX в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.69%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, OVS and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYX has higher volatility (4.71%) compared to OVS (4.58%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs FYX's -61.80%.

On 5-year performance, FYX leads with 8.23% vs 6.01% for OVS. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 8.23% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.69% for FYX.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and First Trust. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор