Сравнение OVS с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
OVS и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OVS и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVS и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 3.39%.
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVS и FDM
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
OVS vs. FDM — Ранг доходности на риск
OVS
FDM
Сравнение OVS c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.53 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.22 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.78 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 9.61 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.53 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.37 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OVS и FDM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и FDM
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности FDM в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок OVS и FDM
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVS | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -63.45% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -11.99% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | -23.74% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.74% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -11.43% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.46% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и FDM
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVS | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.37% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 14.17% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 22.29% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.53% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 23.33% | +4.39% |