PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с FDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с FDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. OVS is actively managed, while FDM is passively managed. Over the past 5 years, OVS returned 6.01%/yr vs 8.37%/yr for FDM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OVS charges 0.83%/yr vs 0.60%/yr for FDM.

Доходность

Сравнение доходности OVS и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 7.48%.

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и FDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%13.99%

Correlation

The correlation between OVS and FDM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.90

The correlation between OVS and FDM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVS и FDM

Секторы
OVS
FDM

Финансовые услуги

17.0%
41.2%

Технологии

15.3%
6.2%

Промышленность

15.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.0%

Здравоохранение

11.0%
6.2%

Недвижимость

7.7%
1.4%

Энергетика

6.0%
5.0%

Сырьевые материалы

5.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.0%

Финансовые услуги

OVS
17.0%
FDM
41.2%

Технологии

OVS
15.3%
FDM
6.2%

Промышленность

OVS
15.3%
FDM
16.4%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.4%
FDM
10.0%

Здравоохранение

OVS
11.0%
FDM
6.2%

Недвижимость

OVS
7.7%
FDM
1.4%

Энергетика

OVS
6.0%
FDM
5.0%

Сырьевые материалы

OVS
5.2%
FDM
4.2%

Коммуникационные услуги

OVS
3.6%
FDM
3.7%

Потребительский защитный сектор

OVS
3.6%
FDM
4.7%

Коммунальные услуги

OVS
2.0%
FDM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM
Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD

Доходность на риск

OVS vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVSFDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.47

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.18

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.98

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

9.04

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVS vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDM равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVSFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.47

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.09

Просадки

Сравнение просадок OVS и FDM

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и FDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-63.45%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-9.30%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-23.47%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-23.74%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-4.31%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-11.35%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.06%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и FDM

Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеют волатильность 4.58% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.50%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.22%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

18.90%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

21.39%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

23.36%

+4.11%

Сравнение комиссий OVS и FDM

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и FDM

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FDM в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVS and FDM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVS has higher volatility (4.58%) compared to FDM (4.50%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs FDM's -63.45%.

On 5-year performance, FDM leads with 8.37% vs 6.01% for OVS. On fees, FDM is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDM has performed better with a 8.37% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 1.28% for FDM.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and First Trust. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.60% for FDM.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и FDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор