Сравнение OVLH с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
OVLH и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OVLH и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVLH и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | -3.40% | 15.77% | 18.44% | 16.93% | -16.16% | 4.73% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, OVLH показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.
OVLH
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVLH и XCLR
OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Доходность на риск
OVLH vs. XCLR — Ранг доходности на риск
OVLH
XCLR
Сравнение OVLH c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVLH | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.43 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.28 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 5.24 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVLH | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между OVLH и XCLR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLH и XCLR
Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XCLR в 13.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.31% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок OVLH и XCLR
Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVLH | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -14.63% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -8.29% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -6.45% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -4.82% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.02% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLH и XCLR
Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.79%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVLH | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.42% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 7.16% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 10.53% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 10.58% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 10.58% | +1.29% |