Сравнение OVLH с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
OVLH и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OVLH и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVLH и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | -3.40% | 15.77% | 18.44% | 16.93% | -16.16% | 20.91% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 21.64% |
Доходность по периодам
С начала года, OVLH показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 3.84%.
OVLH
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVLH и VAMO
OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
OVLH vs. VAMO — Ранг доходности на риск
OVLH
VAMO
Сравнение OVLH c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVLH | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.94 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.80 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.00 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 13.00 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVLH | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.94 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.25 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между OVLH и VAMO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLH и VAMO
Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VAMO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.31% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок OVLH и VAMO
Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVLH | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -41.84% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -5.55% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -17.25% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -2.11% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -10.10% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.71% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLH и VAMO
Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.79%, в то время как у Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVLH | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.97% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 8.76% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 11.39% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 17.89% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 18.08% | -6.21% |