PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVLH с VAMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - OVLH is a Equity Hedged fund actively managed by Liquid Strategies, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVLH returned 9.74%/yr vs 8.29%/yr for VAMO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности OVLH и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.96%.

OVLH

1 день
0.23%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.16%
1 год
18.71%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVLH и VAMO

2026 (YTD)20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		7.51%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%16.51%6.11%5.58%8.55%21.64%

Correlation

The correlation between OVLH and VAMO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г.

0.39

Сравнение распределения секторов OVLH и VAMO

Секторы
OVLH
VAMO

Технологии

35.7%
8.3%

Финансовые услуги

11.6%
38.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
33.5%

Здравоохранение

8.5%
17.5%

Промышленность

8.3%
21.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.5%

Энергетика

3.5%
34.0%

Коммунальные услуги

2.4%
1.6%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
7.3%

Технологии

OVLH
35.7%
VAMO
8.3%

Финансовые услуги

OVLH
11.6%
VAMO
38.8%

Коммуникационные услуги

OVLH
11.2%
VAMO
5.0%

Потребительский циклический сектор

OVLH
10.2%
VAMO
33.5%

Здравоохранение

OVLH
8.5%
VAMO
17.5%

Промышленность

OVLH
8.3%
VAMO
21.4%

Потребительский защитный сектор

OVLH
4.9%
VAMO
6.5%

Энергетика

OVLH
3.5%
VAMO
34.0%

Коммунальные услуги

OVLH
2.4%
VAMO
1.6%

Недвижимость

OVLH
1.9%
VAMO

-

Сырьевые материалы

OVLH
1.8%
VAMO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с FHEQOVLH с OVLOVLH с USMCOVLH с QQHGOVLH с KHPI
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

OVLH vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.77

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.60

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.57

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

10.28

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAMO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.77

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.48

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.25

+0.68

Просадки

Сравнение просадок OVLH и VAMO

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLHVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-41.84%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-5.55%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-11.61%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-17.25%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.00%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-9.97%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.92%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и VAMO

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.20%, в то время как у Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLHVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.83%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

7.69%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

11.21%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

17.34%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

18.09%

-6.30%

Сравнение комиссий OVLH и VAMO

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и VAMO

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

OVLH and VAMO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAMO has higher volatility (2.83%) compared to OVLH (2.20%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs VAMO's -41.84%.

On 5-year performance, OVLH leads with 9.74% vs 8.29% for VAMO. On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OVLH has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVLH has performed better with a 9.74% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for OVLH.

VAMO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.28% for OVLH.

OVLH is categorized as Equity Hedged, while VAMO is Momentum. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Cambria. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.65% for VAMO.

OVLH currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVLH и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор