PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEGD с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с SGOL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL).

HEGD и SGOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. SGOL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или SGOL.

Корреляция

Корреляция между HEGD и SGOL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HEGD и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.54%
75.01%
HEGD
SGOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEGD:

0.99

SGOL:

2.52

Коэф-т Сортино

HEGD:

1.46

SGOL:

3.34

Коэф-т Омега

HEGD:

1.18

SGOL:

1.43

Коэф-т Кальмара

HEGD:

1.15

SGOL:

5.17

Коэф-т Мартина

HEGD:

3.95

SGOL:

14.20

Индекс Язвы

HEGD:

2.38%

SGOL:

2.96%

Дневная вол-ть

HEGD:

9.48%

SGOL:

16.69%

Макс. просадка

HEGD:

-14.56%

SGOL:

-45.51%

Текущая просадка

HEGD:

-4.94%

SGOL:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 25.83%.

HEGD

С начала года

-2.01%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-1.38%

1 год

9.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGOL

С начала года

25.83%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

20.35%

1 год

40.90%

5 лет

13.96%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HEGD и SGOL

HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
График комиссии HEGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEGD: 0.87%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOL: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEGD и SGOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг риск-скорректированной доходности HEGD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг риск-скорректированной доходности SGOL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEGD c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HEGD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEGD: 0.99
SGOL: 2.52
Коэффициент Сортино HEGD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEGD: 1.46
SGOL: 3.34
Коэффициент Омега HEGD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEGD: 1.18
SGOL: 1.43
Коэффициент Кальмара HEGD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEGD: 1.15
SGOL: 5.17
Коэффициент Мартина HEGD, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEGD: 3.95
SGOL: 14.20

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SGOL равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
2.52
HEGD
SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и SGOL

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.44%0.43%0.39%0.87%0.31%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и SGOL

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.94%
-3.49%
HEGD
SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и SGOL

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 4.49%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
8.20%
HEGD
SGOL