Сравнение HEGD с SGOL
HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500, while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, HEGD returned 9.09%/yr vs 18.60%/yr for SGOL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEGD показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 3.85%.
HEGD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
SGOL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам HEGD и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 7.10% | 12.95% | 15.24% | 14.16% | -11.25% | 17.30% | 0.99% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 3.85% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 1.50% |
Correlation
The correlation between HEGD and SGOL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between HEGD and SGOL shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEGD vs. SGOL — Ранг доходности на риск
HEGD
SGOL
Сравнение HEGD c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEGD | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.71 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 4.20 | +12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEGD | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.24 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.55 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и SGOL
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEGD | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -45.51% | +30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -19.14% | +14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -19.14% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -20.92% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -17.02% | +16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -18.41% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 7.78% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и SGOL
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.29%, в то время как у abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEGD | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 5.47% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 22.94% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 26.32% | -19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.40% | 17.88% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 15.91% | -6.56% |
Сравнение комиссий HEGD и SGOL
HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и SGOL
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.33% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEGD and SGOL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOL has higher volatility (5.47%) compared to HEGD (2.29%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs SGOL's -45.51%.
On 5-year performance, SGOL leads with 18.60% vs 9.09% for HEGD. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOL has performed better with a 18.60% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.
HEGD has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for SGOL.
HEGD is categorized as Equity Hedged, while SGOL is Gold. HEGD tracks S&P 500, while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Swan and abrdn. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.17% for SGOL.
HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEGD и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор