PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEGD с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HEGDSGOL
Дох-ть с нач. г.16.80%29.89%
Дох-ть за 1 год25.76%36.89%
Дох-ть за 3 года6.23%13.44%
Коэф-т Шарпа2.962.59
Коэф-т Сортино4.293.42
Коэф-т Омега1.551.45
Коэф-т Кальмара3.865.60
Коэф-т Мартина20.7217.16
Индекс Язвы1.21%2.19%
Дневная вол-ть8.49%14.48%
Макс. просадка-14.56%-45.51%
Текущая просадка0.00%-3.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между HEGD и SGOL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и SGOL

С начала года, HEGD показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 29.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.93%
13.51%
HEGD
SGOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEGD и SGOL

HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.


HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
График комиссии HEGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEGD c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEGD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEGD, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEGD, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEGD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEGD, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEGD, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.72
SGOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOL, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SGOL, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SGOL, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SGOL, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SGOL, с текущим значением в 17.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.16

Сравнение коэффициента Шарпа HEGD и SGOL

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
2.59
HEGD
SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и SGOL

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
0.33%0.39%0.87%0.31%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и SGOL

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.68%
HEGD
SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и SGOL

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.80%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
4.83%
HEGD
SGOL