PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEGD с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HEGDSGOL
Коэф-т Шарпа2.611.92
Коэф-т Сортино3.752.56
Коэф-т Омега1.481.34
Коэф-т Кальмара4.783.57
Коэф-т Мартина17.9311.18
Индекс Язвы1.22%2.59%
Дневная вол-ть8.38%15.09%
Макс. просадка-14.56%-45.51%
Текущая просадка-0.04%-5.45%

Корреляция

Корреляция между HEGD и SGOL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности HEGD и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.98%
12.72%
HEGD
SGOL

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 17.01%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 27.51%.


HEGD

С начала года

17.01%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

10.98%

1 год

21.90%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SGOL

С начала года

27.51%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

12.72%

1 год

28.94%

5 лет (среднегодовая)

12.22%

10 лет (среднегодовая)

8.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEGD и SGOL

HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.


HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
График комиссии HEGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEGD c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEGD, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.611.92
Коэффициент Сортино HEGD, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.752.56
Коэффициент Омега HEGD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.34
Коэффициент Кальмара HEGD, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.783.57
Коэффициент Мартина HEGD, с текущим значением в 17.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.9311.18
HEGD
SGOL

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SGOL равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
1.92
HEGD
SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и SGOL

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
0.33%0.39%0.87%0.31%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и SGOL

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-5.45%
HEGD
SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и SGOL

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.71%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71%
6.29%
HEGD
SGOL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab