Сравнение HEGD с SGOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL).
HEGD и SGOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и SGOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEGD и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | -1.73% | 12.95% | 15.24% | 14.16% | -11.25% | 17.30% | 0.99% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 10.52% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 10.52%.
HEGD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
SGOL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и SGOL
HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.
Доходность на риск
HEGD vs. SGOL — Ранг доходности на риск
HEGD
SGOL
Сравнение HEGD c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEGD | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.92 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.35 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.73 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 10.00 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEGD | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.92 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.58 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между HEGD и SGOL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и SGOL
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.36% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и SGOL
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и SGOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEGD | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -45.51% | +30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -19.14% | +14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -20.92% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -11.69% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -18.46% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 5.22% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и SGOL
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEGD | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 10.39% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 24.05% | -19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 27.52% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 17.64% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 15.84% | -6.44% |