Сравнение OVLH с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
OVLH и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OVLH и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVLH и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | -3.40% | 15.77% | 18.44% | 16.93% | -16.16% | 20.91% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 21.06% |
Доходность по периодам
С начала года, OVLH показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
OVLH
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVLH и DIVO
OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
OVLH vs. DIVO — Ранг доходности на риск
OVLH
DIVO
Сравнение OVLH c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVLH | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.99 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.92 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.07 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVLH | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.83 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между OVLH и DIVO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLH и DIVO
Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.31% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок OVLH и DIVO
Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVLH | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -30.04% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -9.21% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -13.72% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -3.96% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -2.62% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.95% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLH и DIVO
Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.79%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVLH | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.58% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 7.01% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 13.13% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 11.93% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 14.93% | -3.06% |