PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVLH с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

OVLH и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OVLH и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVLH и BALI

2026 (YTD)202520242023
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%18.44%8.48%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -0.91%.

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий OVLH и BALI

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

OVLH vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.66

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.64

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.32

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.40

-0.63

Корреляция

Корреляция между OVLH и BALI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и BALI

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BALI в 9.08%

TTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVLH и BALI

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLHBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-16.65%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-10.86%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-3.64%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-1.71%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.13%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и BALI

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.79%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLHBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.62%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

7.96%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

15.60%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

13.13%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

13.13%

-1.26%