PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с ROUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. OVL is actively managed, while ROUS is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 14.26%/yr vs 12.84%/yr for ROUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OVL charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности OVL и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.55%.

OVL

1 день
-0.94%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
33.24%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.01%
1 месяц
6.18%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.84%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и ROUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		13.20%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.55%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%6.48%

Correlation

The correlation between OVL and ROUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between OVL and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и ROUS

Секторы
OVL
ROUS

Технологии

35.7%
33.2%

Финансовые услуги

11.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.6%

Здравоохранение

8.5%
10.7%

Промышленность

8.3%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.8%

Энергетика

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
3.8%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

OVL
35.7%
ROUS
33.2%

Финансовые услуги

OVL
11.6%
ROUS
10.6%

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
ROUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
ROUS
9.6%

Здравоохранение

OVL
8.5%
ROUS
10.7%

Промышленность

OVL
8.3%
ROUS
10.4%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
ROUS
5.8%

Энергетика

OVL
3.5%
ROUS
3.0%

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
ROUS
3.8%

Недвижимость

OVL
1.9%
ROUS
2.1%

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
ROUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

OVL vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.60

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.67

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.95

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

20.38

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.67

+0.13

Просадки

Сравнение просадок OVL и ROUS

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-35.51%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-5.97%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-15.81%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-18.91%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-4.24%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.45%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и ROUS

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.54%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.50%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

11.37%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

14.38%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

16.96%

+5.58%

Сравнение комиссий OVL и ROUS

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и ROUS

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности ROUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.18%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

OVL and ROUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (3.06%) compared to ROUS (2.54%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs ROUS's -35.51%.

On 5-year performance, OVL leads with 14.26% vs 12.84% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 14.26% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 1.32% for ROUS.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Hartford. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор