Сравнение OVL с MRNY
OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, OVL returned 27.58% vs 65.32% for MRNY. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OVL charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности OVL и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 66.15%.
OVL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 15.52%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.41%
MRNY
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -24.99%
- 6 месяцев
- 21.85%
- С начала года
- 66.15%
- 1 год
- 65.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.11M | $3.29M | $3.14M | |
| $9.74M | $8.05M | $6.64M |
Сравнение доходности по годам OVL и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 15.52% | 17.81% | 27.91% | 15.62% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 66.15% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
Correlation
The correlation between OVL and MRNY is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVL vs. MRNY — Ранг доходности на риск
OVL
MRNY
Сравнение OVL c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVL | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.28 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 6.46 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVL и MRNY
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVL | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -82.15% | +46.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -28.84% | +20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -65.02% | +64.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -53.23% | +46.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 10.16% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и MRNY
Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 4.85%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVL | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 15.82% | -10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 36.22% | -24.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 52.68% | -37.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 51.47% | -31.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 51.47% | -29.03% |
Сравнение комиссий OVL и MRNY
OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и MRNY
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности MRNY в 98.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 98.29% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 7.17% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
OVL and MRNY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (15.82%) compared to OVL (4.85%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 65.32% vs 27.58% for OVL. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 65.32% return vs 27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 98.29%, compared with 7.17% for OVL.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.99% for MRNY.
OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVL и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор