PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с IVVW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. OVL is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, OVL returned 25.82% vs 16.65% for IVVW. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OVL charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности OVL и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.06%.

OVL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.69%
6 месяцев
7.87%
1 год
25.82%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.05%
1 месяц
0.21%
С начала года
4.06%
6 месяцев
3.97%
1 год
16.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и IVVW

2026 (YTD)20252024
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		9.69%17.81%15.94%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.06%11.71%12.76%

Correlation

The correlation between OVL and IVVW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between OVL and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и IVVW

Секторы
OVL
IVVW

Технологии

39.1%
38.4%

Финансовые услуги

10.9%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.0%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

OVL
39.1%
IVVW
38.4%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
IVVW
11.0%

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
IVVW
10.8%

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
IVVW
10.0%

Здравоохранение

OVL
8.3%
IVVW
8.4%

Промышленность

OVL
7.8%
IVVW
7.9%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
IVVW
4.6%

Энергетика

OVL
3.1%
IVVW
3.2%

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
IVVW
2.1%

Недвижимость

OVL
1.8%
IVVW
1.8%

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
IVVW
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

OVL vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.09

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.85

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.88

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

15.32

-2.93

OVL vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и IVVW

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-16.79%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-5.81%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-1.33%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-1.73%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.09%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и IVVW

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.44%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

6.89%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

8.04%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

12.68%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

12.68%

+9.86%

Сравнение комиссий OVL и IVVW

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и IVVW

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности IVVW в 19.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.85%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.38%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

OVL and IVVW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (5.40%) compared to IVVW (3.44%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, OVL leads with 25.82% vs 16.65% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVL has performed better with a 25.82% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

IVVW has the higher dividend yield at 19.85%, compared with 6.38% for OVL.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and iShares. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор