Сравнение OVL с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и iShares Global 100 ETF (IOO).
OVL и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OVL и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVL и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | -2.96% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -22.18% | 32.40% | 20.17% | 10.84% |
IOO iShares Global 100 ETF | -4.50% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.50%.
OVL
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVL и IOO
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
OVL vs. IOO — Ранг доходности на риск
OVL
IOO
Сравнение OVL c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVL | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.09 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.18 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 10.38 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVL | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между OVL и IOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и IOO
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности IOO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 5.90% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.96% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок OVL и IOO
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVL | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -55.85% | +20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -12.40% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -23.52% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.82% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -11.34% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.61% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и IOO
Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 6.06% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVL | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.26% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 10.69% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 19.22% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 16.97% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 17.74% | +5.02% |