PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, OVL returned 33.24% vs 25.55% for GPIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OVL charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности OVL и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

OVL

1 день
-0.94%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
33.24%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и GPIX

2026 (YTD)202520242023
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		13.20%17.81%27.91%18.64%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between OVL and GPIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.96

The correlation between OVL and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и GPIX

Секторы
OVL
GPIX

Технологии

35.7%
35.5%

Финансовые услуги

11.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OVL
35.7%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

OVL
11.6%
GPIX
11.6%

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

OVL
8.5%
GPIX
8.4%

Промышленность

OVL
8.3%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
GPIX
4.9%

Энергетика

OVL
3.5%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
GPIX
2.4%

Недвижимость

OVL
1.9%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

OVL vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.52

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.48

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.33

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

16.77

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.78

-0.99

Просадки

Сравнение просадок OVL и GPIX

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-17.50%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.71%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.48%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-1.48%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.53%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и GPIX

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.26%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

7.89%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

10.17%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

13.80%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

13.80%

+8.74%

Сравнение комиссий OVL и GPIX

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и GPIX

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.18%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, OVL and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVL has higher volatility (3.06%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, OVL leads with 33.24% vs 25.55% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVL has performed better with a 33.24% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 6.18% for OVL.

OVL is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор