Сравнение OVL с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
OVL и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OVL и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVL и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | -2.52% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -22.18% | 32.40% | 20.17% | 10.84% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
OVL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVL и FPX
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
OVL vs. FPX — Ранг доходности на риск
OVL
FPX
Сравнение OVL c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVL | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.49 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.05 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.19 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 10.78 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.49 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.24 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между OVL и FPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и FPX
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 5.88% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок OVL и FPX
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -56.29% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -14.19% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -43.14% | +13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.75% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -11.43% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.20% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и FPX
Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 6.06%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 9.11% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 18.68% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 29.37% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 26.54% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 24.17% | -1.42% |