Сравнение OVL с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
OVL и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OVL и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVL и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | -2.52% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -22.18% | 32.40% | 20.17% | 10.84% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 6.91% |
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
OVL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVL и SPYD
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
OVL vs. SPYD — Ранг доходности на риск
OVL
SPYD
Сравнение OVL c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVL | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.49 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.78 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.59 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 2.09 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.49 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между OVL и SPYD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и SPYD
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 5.88% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок OVL и SPYD
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -46.42% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -12.35% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -22.25% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.70% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -6.24% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.47% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и SPYD
Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 3.03% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 8.61% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 15.67% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.24% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 19.80% | +2.95% |