PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с SPYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. OVL is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 14.26%/yr vs 6.76%/yr for SPYD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVL charges 0.79%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности OVL и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 10.34%.

OVL

1 день
-0.94%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
33.24%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и SPYD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		13.20%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%6.91%

Correlation

The correlation between OVL and SPYD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.63

Over the past year, the correlation between OVL and SPYD has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OVL и SPYD

Секторы
OVL
SPYD

Технологии

35.7%
2.7%

Финансовые услуги

11.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.5%

Здравоохранение

8.5%
5.2%

Промышленность

8.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
16.3%

Энергетика

3.5%
9.2%

Коммунальные услуги

2.4%
11.4%

Недвижимость

1.9%
25.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

OVL
35.7%
SPYD
2.7%

Финансовые услуги

OVL
11.6%
SPYD
12.1%

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
SPYD
5.1%

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
SPYD
6.5%

Здравоохранение

OVL
8.5%
SPYD
5.2%

Промышленность

OVL
8.3%
SPYD
2.3%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
SPYD
16.3%

Энергетика

OVL
3.5%
SPYD
9.2%

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
SPYD
11.4%

Недвижимость

OVL
1.9%
SPYD
25.8%

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
SPYD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

OVL vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.42

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.15

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.33

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

6.77

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.42

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.42

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.47

+0.33

Просадки

Сравнение просадок OVL и SPYD

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-46.42%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.05%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-16.13%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-22.25%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.11%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-6.17%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.43%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и SPYD

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.57%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

7.71%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

11.62%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

16.13%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

19.78%

+2.76%

Сравнение комиссий OVL и SPYD

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и SPYD

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SPYD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.18%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

OVL and SPYD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (3.06%) compared to SPYD (2.57%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs SPYD's -46.42%.

On 5-year performance, OVL leads with 14.26% vs 6.76% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 14.26% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 4.21% for SPYD.

OVL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYD is S&P 500. They also come from different issuers: Liquid Strategies and State Street. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.07% for SPYD.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор