PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVL с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. OVL is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 13.46%/yr vs 13.78%/yr for SCHG. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. OVL charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности OVL и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%.

OVL

1 день
-0.28%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
14.48%
С начала года
15.52%
1 год
27.58%
3 года*
23.09%
5 лет*
13.46%
10 лет*
—
Всё время*
17.41%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OVL

Overlay Shares Large Cap Equity ETF
$9.74M$8.05M$6.64M

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

Сравнение доходности по годам OVL и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		15.52%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%10.83%

Correlation

The correlation between OVL and SCHG is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.91

The correlation between OVL and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и SCHG

Секторы
OVL
SCHG

Технологии

39.1%
44.0%

Финансовые услуги

10.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.2%

Здравоохранение

8.3%
9.9%

Промышленность

7.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.9%

Энергетика

3.1%
0.9%

Коммунальные услуги

2.1%
0.5%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

OVL
39.1%
SCHG
44.0%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
SCHG
7.7%

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
SCHG
14.1%

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
SCHG
11.2%

Здравоохранение

OVL
8.3%
SCHG
9.9%

Промышленность

OVL
7.8%
SCHG
7.6%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
SCHG
1.9%

Энергетика

OVL
3.1%
SCHG
0.9%

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
SCHG
0.5%

Недвижимость

OVL
1.8%
SCHG
0.6%

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
SCHG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

OVL vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OVL c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.16

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.64

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.18

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

3.71

+8.62

OVL vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и SCHG

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-34.59%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-16.41%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-23.39%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-34.59%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.20%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.19%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

5.18%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и SCHG

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.85% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.92%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.98%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.62%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

22.46%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

21.61%

+0.83%

Сравнение комиссий OVL и SCHG

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и SCHG

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		7.17%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OVL and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (4.92%) compared to OVL (4.85%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 13.78% vs 13.46% for OVL. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 13.78% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.37% for SCHG.

OVL is categorized as Derivative Income, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.04% for SCHG.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор