PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. OVL is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 13.19%/yr vs 13.26%/yr for SCHG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OVL charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности OVL и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.23%.

OVL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.69%
6 месяцев
7.87%
1 год
25.82%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.03%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		9.69%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%10.83%

Correlation

The correlation between OVL and SCHG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.91

The correlation between OVL and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и SCHG

Секторы
OVL
SCHG

Технологии

39.1%
46.7%

Финансовые услуги

10.9%
6.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.4%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.6%

Энергетика

3.1%
0.7%

Коммунальные услуги

2.1%
0.4%

Недвижимость

1.8%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

OVL
39.1%
SCHG
46.7%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
SCHG
6.6%

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
SCHG
15.3%

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
SCHG
12.4%

Здравоохранение

OVL
8.3%
SCHG
8.4%

Промышленность

OVL
7.8%
SCHG
6.0%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
SCHG
1.6%

Энергетика

OVL
3.1%
SCHG
0.7%

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
SCHG
0.4%

Недвижимость

OVL
1.8%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
SCHG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

OVL vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.00

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.42

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.98

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

3.19

+9.20

OVL vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и SCHG

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-34.59%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-16.41%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-23.39%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-34.59%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-6.57%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-5.20%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

5.03%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и SCHG

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 5.40%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.90%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.46%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

16.21%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

22.38%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

21.58%

+0.96%

Сравнение комиссий OVL и SCHG

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и SCHG

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.38%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OVL and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (5.90%) compared to OVL (5.40%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 13.26% vs 13.19% for OVL. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 13.26% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 0.38% for SCHG.

OVL is categorized as Derivative Income, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.04% for SCHG.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор