PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с NACP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies, while NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index. OVL is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 13.19%/yr vs 15.07%/yr for NACP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OVL charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности OVL и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 19.61%.

OVL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.69%
6 месяцев
7.87%
1 год
25.82%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.50%
1 месяц
1.23%
С начала года
19.61%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.04%
3 года*
25.54%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и NACP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		9.69%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		19.61%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%8.86%

Correlation

The correlation between OVL and NACP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.92

The correlation between OVL and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и NACP

Секторы
OVL
NACP

Технологии

39.1%
41.3%

Финансовые услуги

10.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.9%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

7.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.1%

Энергетика

3.1%
4.3%

Коммунальные услуги

2.1%
3.0%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.4%

Технологии

OVL
39.1%
NACP
41.3%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
NACP
9.5%

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
NACP
9.0%

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
NACP
10.9%

Здравоохранение

OVL
8.3%
NACP
8.5%

Промышленность

OVL
7.8%
NACP
8.0%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
NACP
3.1%

Энергетика

OVL
3.1%
NACP
4.3%

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
NACP
3.0%

Недвижимость

OVL
1.8%
NACP
1.1%

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
NACP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUANACP с VOO

Доходность на риск

OVL vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.45

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.22

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.86

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

16.43

-4.04

OVL vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и NACP

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-30.96%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.65%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-19.66%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-27.89%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-2.76%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-5.72%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.26%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и NACP

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 5.40%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.97%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.73%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.22%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

17.69%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

18.77%

+3.77%

Сравнение комиссий OVL и NACP

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и NACP

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности NACP в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.56%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.38%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OVL and NACP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (6.97%) compared to OVL (5.40%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.07% vs 13.19% for OVL. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.07% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 0.56% for NACP.

OVL is categorized as Derivative Income, while NACP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Impact Shares. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор