PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVL с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с NACP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies, while NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index. OVL is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 13.46%/yr vs 14.85%/yr for NACP. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. OVL charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности OVL и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.51%.

OVL

1 день
-0.28%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
14.48%
С начала года
15.52%
1 год
27.58%
3 года*
23.09%
5 лет*
13.46%
10 лет*
—
Всё время*
17.41%

NACP

1 день
-0.49%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
18.75%
С начала года
22.51%
1 год
39.16%
3 года*
25.14%
5 лет*
14.85%
10 лет*
—
Всё время*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NACP

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
$181.98K$126.92K$156.97K

OVL

Overlay Shares Large Cap Equity ETF
$9.74M$8.05M$6.64M

Сравнение доходности по годам OVL и NACP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		15.52%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.51%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%8.86%

Correlation

The correlation between OVL and NACP is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.92

The correlation between OVL and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и NACP

Секторы
OVL
NACP

Технологии

39.1%
39.9%

Финансовые услуги

10.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.3%

Здравоохранение

8.3%
8.8%

Промышленность

7.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.0%

Энергетика

3.1%
4.1%

Коммунальные услуги

2.1%
3.1%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

OVL
39.1%
NACP
39.9%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
NACP
10.0%

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
NACP
8.8%

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
NACP
11.3%

Здравоохранение

OVL
8.3%
NACP
8.8%

Промышленность

OVL
7.8%
NACP
8.5%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
NACP
3.0%

Энергетика

OVL
3.1%
NACP
4.1%

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
NACP
3.1%

Недвижимость

OVL
1.8%
NACP
1.2%

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
NACP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUANACP с VOO

Доходность на риск

OVL vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OVL c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.41

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.21

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.08

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

15.68

-3.34

OVL vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и NACP

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-30.96%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.65%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-19.66%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-27.89%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.16%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.68%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.50%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и NACP

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 4.85%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.81%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

13.58%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.30%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

17.87%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

18.78%

+3.66%

Сравнение комиссий OVL и NACP

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и NACP

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		7.17%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OVL and NACP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (5.81%) compared to OVL (4.85%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 14.85% vs 13.46% for OVL. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 14.85% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.55% for NACP.

OVL is categorized as Derivative Income, while NACP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Impact Shares. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор