PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVL с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Grizzle Growth ETF (DARP).

OVL и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OVL и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVL и DARP

2026 (YTD)202520242023
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		-2.52%17.81%27.91%8.25%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

OVL

1 день
0.46%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
0.17%
1 год
21.86%
3 года*
20.28%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SCHDOVL с JEPQOVL с JEPIOVL с NACPOVL с SCHGOVL с SPYD
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий OVL и DARP

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
DARP
Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

OVL vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.19

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.74

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

4.15

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

17.03

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.19

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.13

-0.44

Корреляция

Корреляция между OVL и DARP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и DARP

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		5.88%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVL и DARP

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-30.27%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-15.92%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.02%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-4.84%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.88%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и DARP

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 6.06%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

9.11%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

19.29%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

29.51%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

26.41%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

26.41%

-3.66%