Сравнение OVB с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
OVB и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности OVB и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVB и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.52% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 0.71% | 9.40% | 1.22% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.
OVB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVB и AGG
OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
OVB vs. AGG — Ранг доходности на риск
OVB
AGG
Сравнение OVB c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVB | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.32 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.76 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 4.89 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.60 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между OVB и AGG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и AGG
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок OVB и AGG
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -18.43% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.52% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -17.82% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -2.30% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -2.71% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.91% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и AGG
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVB | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.67% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 2.55% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 4.37% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 6.07% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 5.39% | +2.26% |