PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVB с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVB с AGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - OVB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Liquid Strategies, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. OVB is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 5 years, OVB returned 0.74%/yr vs 0.10%/yr for AGG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OVB charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности OVB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVB показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.25%.

OVB

1 день
-0.33%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.47%
1 год
9.55%
3 года*
5.95%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

AGG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.14%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVB и AGG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		2.58%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%9.40%1.22%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.25%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%-0.06%

Correlation

The correlation between OVB and AGG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.81

The correlation between OVB and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Core Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с OVLOVB с AFIX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

OVB vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVBAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.34

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.00

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.87

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

5.73

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVB vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVB на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVBAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.59

-0.33

Просадки

Сравнение просадок OVB и AGG

Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVBAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-18.43%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.76%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-6.11%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-17.82%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.14%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-2.71%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.90%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OVB и AGG

Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVBAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.30%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

2.74%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

3.85%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

6.09%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

5.40%

+2.18%

Сравнение комиссий OVB и AGG

OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVB и AGG

Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности AGG в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.99%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		6.96%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVB and AGG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVB has higher volatility (1.49%) compared to AGG (1.30%). In terms of maximum drawdown, OVB dropped -21.69% vs AGG's -18.43%.

On 5-year performance, OVB leads with 0.74% vs 0.10% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVB has performed better with a 0.74% return vs 0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for OVB.

OVB has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 3.99% for AGG.

OVB is categorized as Intermediate Core Bond, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Liquid Strategies and iShares. Their fees differ too: 0.79% for OVB and 0.03% for AGG.

OVB currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVB и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор