PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVB с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OVB с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и S&P 500 Index (^GSPC).

OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OVB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVB и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.52%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%9.40%1.22%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%9.88%

Доходность по периодам

С начала года, OVB показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

OVB

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.12%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.56%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Core Bond ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с SPYOVB с OVSOVB с BGRNOVB с BNDXOVB с BINC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

OVB vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVB^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.92

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.41

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.41

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

6.61

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVB vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVB на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVB^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.92

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.61

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между OVB и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок OVB и ^GSPC

Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

OVB^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-56.78%

+35.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-12.14%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-25.43%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-5.78%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-10.75%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.60%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OVB и ^GSPC

Текущая волатильность для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) составляет 2.44%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что OVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVB^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

5.37%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

9.55%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

18.33%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

16.90%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

18.05%

-10.40%