График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Overlay Shares Core Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) показал доход в 1.53% с начала года и 7.93% за последние 12 месяцев.
Overlay Shares Core Bond ETF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OVB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 1.94% | -1.39% | 1.53% | |||||||||
| 2025 | 0.78% | 2.27% | -1.69% | 0.04% | -0.41% | 1.97% | 0.40% | 1.28% | 1.35% | 0.87% | 0.78% | -0.12% | 7.72% |
| 2024 | 0.52% | -0.26% | 1.34% | -3.61% | 2.62% | 1.45% | 2.33% | 1.90% | 1.38% | -2.87% | 1.91% | -2.51% | 4.03% |
| 2023 | 3.74% | -2.87% | 3.01% | 0.89% | -1.22% | 0.02% | 0.24% | -0.62% | -3.67% | -3.02% | 6.72% | 4.01% | 6.89% |
| 2022 | -3.45% | -1.14% | -2.43% | -5.00% | 0.33% | -2.26% | 3.15% | -3.82% | -6.22% | -0.12% | 4.18% | -1.13% | -16.96% |
| 2021 | -1.34% | -0.68% | -1.11% | 1.30% | 0.43% | 1.54% | 1.18% | 0.50% | -1.79% | 0.53% | 0.45% | -0.24% | 0.71% |
Метрики бенчмарка
Overlay Shares Core Bond ETF: годовая альфа составляет 0.24%, бета — 0.13, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 02.10.2019.
- Этот ETF участвовал в 44.88% снижения S&P 500 Index, но только в 24.45% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.12 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.24%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 24.45%
- Участие в снижении
- 44.88%
Комиссия
Комиссия OVB составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OVB имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OVB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.40 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 6.61 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OVB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Overlay Shares Core Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.23 | $1.17 | $1.07 | $0.95 | $1.17 | $1.03 | $0.15 |
Дивидендный доход | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Overlay Shares Core Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.08 | $0.10 | $0.28 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.28 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.25 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.43 | $1.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Overlay Shares Core Bond ETF показал максимальную просадку в 21.69%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 828 торговых сессий.
Текущая просадка Overlay Shares Core Bond ETF составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.69% | 15 сент. 2021 г. | 278 | 20 окт. 2022 г. | 828 | 10 февр. 2026 г. | 1106 |
| -9.52% | 10 мар. 2020 г. | 7 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 36 |
| -3.74% | 27 авг. 2020 г. | 140 | 18 мар. 2021 г. | 74 | 2 июл. 2021 г. | 214 |
| -2.49% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.14% | 21 февр. 2020 г. | 5 | 27 февр. 2020 г. | 4 | 4 мар. 2020 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...