- Эмитент
- Liquid Strategies
- Дата выпуска
- 30 сент. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OVB
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции OVB — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OVB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,038.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) показал доход в 2.58% с начала года и 9.55% за последние 12 месяцев.
Overlay Shares Core Bond ETF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OVB по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OVB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 1.94% | -1.39% | 0.57% | 0.67% | -0.20% | 2.58% | ||||||
| 2025 | 0.78% | 2.27% | -1.69% | 0.04% | -0.41% | 1.97% | 0.40% | 1.28% | 1.35% | 0.87% | 0.78% | -0.12% | 7.72% |
| 2024 | 0.52% | -0.26% | 1.34% | -3.61% | 2.62% | 1.45% | 2.33% | 1.90% | 1.38% | -2.87% | 1.91% | -2.51% | 4.03% |
| 2023 | 3.74% | -2.87% | 3.01% | 0.89% | -1.22% | 0.02% | 0.24% | -0.62% | -3.67% | -3.02% | 6.72% | 4.01% | 6.89% |
| 2022 | -3.45% | -1.14% | -2.43% | -5.00% | 0.33% | -2.26% | 3.15% | -3.82% | -6.22% | -0.12% | 4.18% | -1.13% | -16.96% |
| 2021 | -1.34% | -0.68% | -1.11% | 1.30% | 0.43% | 1.54% | 1.18% | 0.50% | -1.79% | 0.53% | 0.45% | -0.24% | 0.71% |
Метрики бенчмарка
Overlay Shares Core Bond ETF has an annualized alpha of 0.07%, beta of 0.13, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2019.
- This ETF participated in 44.75% of S&P 500 Index downside but only 22.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 22.98%
- Участие в снижении
- 44.75%
Комиссия
Комиссия OVB составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OVB имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OVB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.93 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 13.52 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Overlay Shares Core Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.23 | $1.17 | $1.07 | $0.95 | $1.17 | $1.03 | $0.15 |
Дивидендный доход | 6.96% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Overlay Shares Core Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.08 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.00 | $0.49 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.28 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.25 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.43 | $1.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Overlay Shares Core Bond ETF показал максимальную просадку в 21.69%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 828 торговых сессий.
Текущая просадка Overlay Shares Core Bond ETF составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.69%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 3mo | 4y 4moсент. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -9.52%март 2020 г. | 8d | 1mo 12d | 1mo 20dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.74%март 2021 г. | 6mo 23d | 3mo 16d | 10mo 9dавг. 2020 г. - июль 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.49%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -2.14%февр. 2020 г. | 6d | 6d | 12dфевр. 2020 г. - март 2020 г. |
Показатели просадок
| OVB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -56.78% | +35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -9.10% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | -18.90% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -25.43% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.74% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -10.72% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.97% | -1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OVB
Добавьте Overlay Shares Core Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OVB