PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVB с OVS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVB с OVS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).

OVB и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OVB и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVB и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.53%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%9.40%1.22%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		4.70%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%

Доходность по периодам

С начала года, OVB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.

OVB

1 день
0.72%
1 месяц
-1.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.08%
1 год
7.93%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

OVS

1 день
3.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.70%
6 месяцев
6.98%
1 год
23.91%
3 года*
12.01%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Core Bond ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с BNDXOVB с BGRNOVB с BINC
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с SPSMOVS с OVFOVS с OSCVOVS с OVTOVS с OVMOVS с BBSC

Сравнение комиссий OVB и OVS

OVB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF

Доходность на риск

OVB vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVB c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVBOVSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.48

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.56

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

6.45

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVB vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVB на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа OVS равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVB и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVBOVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.13

Корреляция

Корреляция между OVB и OVS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVB и OVS

Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности OVS в 6.32%

TTM2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.32%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Просадки

Сравнение просадок OVB и OVS

Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и OVS.

Загрузка...

Показатели просадок

OVBOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-45.09%

+23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-15.95%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-30.49%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-5.40%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-11.63%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.85%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OVB и OVS

Текущая волатильность для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) составляет 2.44%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что OVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVBOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

6.99%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

14.80%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

24.98%

-18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

23.35%

-16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

27.72%

-20.07%