Сравнение OVB с OVL
OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - OVB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Liquid Strategies, while OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVB returned 0.49%/yr vs 13.33%/yr for OVL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OVB и OVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 9.88%.
OVB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- —
OVL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVB и OVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 2.07% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 0.71% | 9.40% | 1.10% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 9.88% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -22.18% | 32.40% | 20.17% | 8.73% |
Correlation
The correlation between OVB and OVL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.37 |
Over the past year, OVB and OVL have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVB vs. OVL — Ранг доходности на риск
OVB
OVL
Сравнение OVB c OVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVB | OVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.17 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 13.34 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVB и OVL
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и OVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVB | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -35.49% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -8.73% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | -21.73% | +13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -29.23% | +7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.85% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.69% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.07% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и OVL
Текущая волатильность для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) составляет 1.83%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что OVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVB | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 5.43% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 11.39% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 14.67% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 19.90% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 22.55% | -14.97% |
Сравнение комиссий OVB и OVL
И OVB, и OVL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и OVL
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности OVL в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.00% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 6.36% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
OVB and OVL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVL has higher volatility (5.43%) compared to OVB (1.83%). In terms of maximum drawdown, OVB dropped -21.69% vs OVL's -35.49%.
On 5-year performance, OVL leads with 13.33% vs 0.49% for OVB. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, OVB has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OVL has performed better with a 13.33% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OVB and OVL have the same expense ratio: 0.79% per year.
OVB has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 6.36% for OVL.
OVB is categorized as Intermediate Core Bond, while OVL is Derivative Income.
OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVB и OVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор