PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVB с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVB с OVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - OVB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Liquid Strategies, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVB returned 0.74%/yr vs 14.26%/yr for OVL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OVB и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVB показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 13.20%.

OVB

1 день
-0.33%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.47%
1 год
9.55%
3 года*
5.95%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

OVL

1 день
-0.94%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
33.24%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVB и OVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		2.58%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%9.40%1.22%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		13.20%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%

Correlation

The correlation between OVB and OVL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.37

The correlation between OVB and OVL shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OVB и OVL

Секторы
OVB
OVL

Технологии

35.6%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OVB
35.6%
OVL
35.7%

Финансовые услуги

OVB
11.8%
OVL
11.6%

Коммуникационные услуги

OVB
11.2%
OVL
11.3%

Потребительский циклический сектор

OVB
10.1%
OVL
10.2%

Здравоохранение

OVB
8.5%
OVL
8.5%

Промышленность

OVB
8.3%
OVL
8.3%

Потребительский защитный сектор

OVB
4.9%
OVL
4.9%

Энергетика

OVB
3.5%
OVL
3.5%

Коммунальные услуги

OVB
2.4%
OVL
2.4%

Недвижимость

OVB
1.9%
OVL
1.9%

Сырьевые материалы

OVB
1.8%
OVL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Core Bond ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с AFIXOVB с BGRN
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

OVB vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVB c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVBOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.39

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.19

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.82

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

17.04

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVB vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVB на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа OVL равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVB и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVBOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.39

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.80

-0.54

Просадки

Сравнение просадок OVB и OVL

Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVBOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-35.49%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-8.73%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-21.73%

+13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-29.23%

+7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.94%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-6.71%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.96%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OVB и OVL

Текущая волатильность для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) составляет 1.49%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что OVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVBOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.06%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

10.47%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

13.99%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

19.79%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

22.54%

-14.96%

Сравнение комиссий OVB и OVL

И OVB, и OVL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVB и OVL

Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности OVL в 6.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		6.96%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.18%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

OVB and OVL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (3.06%) compared to OVB (1.49%). In terms of maximum drawdown, OVB dropped -21.69% vs OVL's -35.49%.

On 5-year performance, OVL leads with 14.26% vs 0.74% for OVB. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, OVB has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 14.26% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVB and OVL have the same expense ratio: 0.79% per year.

OVB has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 6.18% for OVL.

OVB is categorized as Intermediate Core Bond, while OVL is Large Cap Growth Equities.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVB и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор