PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVB с OVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVB с OVL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL).

OVB и OVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OVB и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVB и OVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.53%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%9.40%1.22%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		-2.96%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%

Доходность по периодам

С начала года, OVB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у OVL с доходностью -2.96%.

OVB

1 день
0.72%
1 месяц
-1.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.08%
1 год
7.93%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

OVL

1 день
3.35%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.25%
1 год
21.77%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Core Bond ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с BNDXOVB с BGRN
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SCHDOVL с JEPQOVL с JEPIOVL с NACPOVL с SCHGOVL с SPYD

Сравнение комиссий OVB и OVL

И OVB, и OVL имеют комиссию равную 0.79%.

OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

OVB vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVB c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVBOVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.07

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.61

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.71

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

8.22

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVB vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVB и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVBOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.62

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.69

-0.45

Корреляция

Корреляция между OVB и OVL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVB и OVL

Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности OVL в 5.90%

TTM2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		5.90%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Просадки

Сравнение просадок OVB и OVL

Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и OVL.

Загрузка...

Показатели просадок

OVBOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-35.49%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-13.27%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-29.23%

+7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-5.68%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-6.87%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.77%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OVB и OVL

Текущая волатильность для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) составляет 2.44%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что OVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVBOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

6.06%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

11.61%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

20.37%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

19.82%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

22.76%

-15.11%