Сравнение OVB с AFIX
OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) and AFIX (Allspring Broad Market Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, OVB returned 5.35% vs 2.73% for AFIX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. OVB charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for AFIX.
Доходность
Сравнение доходности OVB и AFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у AFIX с доходностью 0.23%.
OVB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.80%
AFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $393.83K | $1.17M | $564.03K | |
| $400.02K | $282.07K | $272.85K |
Сравнение доходности по годам OVB и AFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.96% | 7.72% | -2.80% |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 0.23% | 7.52% | -1.56% |
Correlation
The correlation between OVB and AFIX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between OVB and AFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVB vs. AFIX — Ранг доходности на риск
OVB
AFIX
Сравнение OVB c AFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVB | AFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.88 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 2.18 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVB и AFIX
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки AFIX в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и AFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVB | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -3.33% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -3.10% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.96% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -1.05% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.25% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и AFIX
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVB | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.23% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 3.21% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 3.91% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 4.52% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 4.52% | +3.03% |
Сравнение комиссий OVB и AFIX
OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AFIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и AFIX
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности AFIX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 5.14% | 4.94% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 6.57% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
OVB and AFIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVB has higher volatility (1.73%) compared to AFIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, OVB dropped -21.69% vs AFIX's -3.33%.
On 1-year performance, OVB leads with 5.35% vs 2.73% for AFIX. On fees, AFIX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AFIX has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OVB has performed better with a 5.35% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFIX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for OVB.
OVB has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 5.14% for AFIX.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Allspring. Their fees differ too: 0.79% for OVB and 0.20% for AFIX.
OVB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVB и AFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор