Сравнение OVB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OVB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OVB и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVB и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.53% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 0.71% | 9.40% | 1.22% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
OVB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVB и SPY
OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
OVB vs. SPY — Ранг доходности на риск
OVB
SPY
Сравнение OVB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVB | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.49 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.53 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 7.27 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между OVB и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и SPY
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок OVB и SPY
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -55.19% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -12.05% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -24.50% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -5.53% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -9.09% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.54% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и SPY
Текущая волатильность для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) составляет 2.44%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что OVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.35% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 9.50% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 19.06% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 17.06% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 17.92% | -10.27% |