Сравнение OUSM с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
OUSM и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSM и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.48% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 16.33% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSM показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
OUSM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и VPC
OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
OUSM vs. VPC — Ранг доходности на риск
OUSM
VPC
Сравнение OUSM c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSM | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -1.00 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | -1.30 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.74 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -1.75 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSM | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -1.00 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.16 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между OUSM и VPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и VPC
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.14% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и VPC
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSM | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -53.45% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -22.76% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -24.86% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -21.75% | +14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -7.41% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 9.59% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и VPC
Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.29%, в то время как у Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSM | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.51% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 10.48% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 16.60% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 13.39% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 20.68% | -1.64% |