PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OUSM с QSML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с QSML

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) are both Quality Factor funds - OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index while QSML tracks the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, OUSM returned 17.01% vs 31.03% for QSML. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.38%/yr for QSML.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и QSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у QSML с доходностью 21.56%.

OUSM

1 день
-0.30%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
8.55%
С начала года
14.98%
1 год
17.01%
3 года*
12.67%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%

QSML

1 день
-0.25%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
18.75%
С начала года
21.56%
1 год
31.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSM

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
$4.46M$3.60M$2.91M

QSML

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund
$15.93K$16.83K$18.52K

Сравнение доходности по годам OUSM и QSML

2026 (YTD)20252024
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		14.98%2.17%13.42%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		21.56%5.49%9.93%

Correlation

The correlation between OUSM and QSML is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between OUSM and QSML has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSM и QSML

Секторы
OUSM
QSML

Промышленность

24.2%
13.8%

Финансовые услуги

21.7%
15.6%

Потребительский циклический сектор

21.0%
18.1%

Технологии

11.4%
21.4%

Здравоохранение

8.0%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.6%

Коммунальные услуги

4.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.9%

Сырьевые материалы

1.5%
2.4%

Энергетика

0.3%
4.0%

Недвижимость

-

0.3%

Промышленность

OUSM
24.2%
QSML
13.8%

Финансовые услуги

OUSM
21.7%
QSML
15.6%

Потребительский циклический сектор

OUSM
21.0%
QSML
18.1%

Технологии

OUSM
11.4%
QSML
21.4%

Здравоохранение

OUSM
8.0%
QSML
13.7%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.3%
QSML
7.6%

Коммунальные услуги

OUSM
4.1%
QSML
0.2%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.5%
QSML
2.9%

Сырьевые материалы

OUSM
1.5%
QSML
2.4%

Энергетика

OUSM
0.3%
QSML
4.0%

Недвижимость

OUSM

-

QSML
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с SCHGOUSM с VTI
Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с VBRQSML с SCHA

Доходность на риск

OUSM vs. QSML — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OUSM c QSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSMQSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.78

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.67

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.91

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

9.81

-4.34

OUSM vs. QSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSML равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и QSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и QSML

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки QSML в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и QSML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMQSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-28.54%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-10.72%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.25%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.62%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.17%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и QSML

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.36%, в то время как у Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMQSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.05%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.43%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

17.47%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

20.60%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

20.60%

-1.75%

Сравнение комиссий OUSM и QSML

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QSML в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и QSML

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности QSML в 0.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		1.89%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.51%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and QSML have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSML has higher volatility (5.05%) compared to OUSM (4.36%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs QSML's -28.54%.

On 1-year performance, QSML leads with 31.03% vs 17.01% for OUSM. On fees, QSML is cheaper at 0.38% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QSML has performed better with a 31.03% return vs 17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSML is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.51% for QSML.

OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: O'Shares Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.38% for QSML.

QSML currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и QSML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор