Сравнение OUSM с QSML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML).
OUSM и QSML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и QSML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSM и QSML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.98% | 2.17% | 12.91% |
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | -2.60% | 5.49% | 10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSM показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у QSML с доходностью -2.60%.
OUSM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
QSML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и QSML
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QSML в 0.38%.
Доходность на риск
OUSM vs. QSML — Ранг доходности на риск
OUSM
QSML
Сравнение OUSM c QSML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSM | QSML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.12 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.10 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 4.04 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSM | QSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между OUSM и QSML составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и QSML
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности QSML в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.13% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.64% | 0.62% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и QSML
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки QSML в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и QSML.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSM | QSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -28.54% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -14.44% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -7.80% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -6.31% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.92% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и QSML
Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.33%, в то время как у Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSM | QSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.20% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 12.95% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 22.86% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 21.25% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 21.25% | -2.22% |