PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OUSM с OSCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV).

OUSM и OSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OUSM и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSM и OSCV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		0.98%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-14.25%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		6.86%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.86%.

OUSM

1 день
0.50%
1 месяц
-5.70%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.11%
3 года*
9.61%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—

OSCV

1 день
0.18%
1 месяц
-3.42%
С начала года
6.86%
6 месяцев
4.09%
1 год
13.88%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SCHGOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с VTI
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с BNDOSCV с VTSAXOSCV с IJROSCV с XSHQOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS

Сравнение комиссий OUSM и OSCV

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.

OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Доходность на риск

OUSM vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMOSCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.82

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.26

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.26

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

4.77

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа OSCV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMOSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между OUSM и OSCV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и OSCV

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности OSCV в 1.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.13%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.13%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и OSCV

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и OSCV.

Загрузка...

Показатели просадок

OUSMOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-42.40%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.67%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-22.92%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-4.61%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.73%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.09%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и OSCV

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.33%, в то время как у Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OUSMOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.67%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.52%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

16.96%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

17.33%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

21.05%

-2.02%