Сравнение OUSM с OGIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG).
OUSM и OGIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и OGIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSM и OGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.48% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 28.04% | -12.59% |
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -22.38% | 14.39% | 25.97% | 50.25% | -50.64% | -9.30% | 107.92% | 36.90% | -24.48% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSM показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью -22.38%.
OUSM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
OGIG
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -22.38%
- 6 месяцев
- -28.93%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и OGIG
И OUSM, и OGIG имеют комиссию равную 0.48%.
Доходность на риск
OUSM vs. OGIG — Ранг доходности на риск
OUSM
OGIG
Сравнение OUSM c OGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSM | OGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.24 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | -0.18 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.22 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -0.59 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSM | OGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.24 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.17 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между OUSM и OGIG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и OGIG
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности OGIG в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.14% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и OGIG
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и OGIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSM | OGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -66.05% | +26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -33.23% | +21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -62.79% | +43.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -35.87% | +28.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -25.57% | +20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 12.20% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и OGIG
Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.29%, в то время как у O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSM | OGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 7.98% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 16.61% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 25.99% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 31.52% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 31.10% | -12.06% |