PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с OGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с OGIG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) are both exchange-traded funds - OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 8.01%/yr vs -5.55%/yr for OGIG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и OGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью -18.25%.

OUSM

1 день
0.58%
1 месяц
1.49%
С начала года
8.79%
6 месяцев
7.08%
1 год
11.70%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

OGIG

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.55%
1 год
-18.33%
3 года*
11.17%
5 лет*
-5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и OGIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		8.79%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-12.11%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-18.25%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%

Correlation

The correlation between OUSM and OGIG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.52

Over the past year, the correlation between OUSM and OGIG has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OUSM и OGIG

Секторы
OUSM
OGIG

Промышленность

22.2%
1.2%

Финансовые услуги

20.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

19.5%
15.6%

Технологии

14.5%
55.4%

Здравоохранение

9.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
26.2%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.3%

-

Недвижимость

-

0.7%

Промышленность

OUSM
22.2%
OGIG
1.2%

Финансовые услуги

OUSM
20.4%
OGIG
0.2%

Потребительский циклический сектор

OUSM
19.5%
OGIG
15.6%

Технологии

OUSM
14.5%
OGIG
55.4%

Здравоохранение

OUSM
9.9%
OGIG
0.8%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.6%
OGIG

-

Коммунальные услуги

OUSM
3.8%
OGIG

-

Коммуникационные услуги

OUSM
3.5%
OGIG
26.2%

Сырьевые материалы

OUSM
1.3%
OGIG

-

Энергетика

OUSM
0.3%
OGIG

-

Недвижимость

OUSM

-

OGIG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

O’Shares Global Internet Giants ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с COWZOUSM с VTI
Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с BUZZOGIG с EMQQOGIG с WCBR

Доходность на риск

OUSM vs. OGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSMOGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.81

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-1.03

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.88

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.55

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

-1.09

+4.82

OUSM vs. OGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа OGIG равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и OGIG

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и OGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMOGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-66.05%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-33.23%

+24.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-33.23%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-62.79%

+43.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-32.46%

+32.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-25.68%

+20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

16.77%

-13.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и OGIG

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 3.25%, в то время как у O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMOGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

9.71%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

18.89%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

22.78%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

31.67%

-15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

31.00%

-12.10%

Сравнение комиссий OUSM и OGIG

И OUSM, и OGIG имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и OGIG

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности OGIG в 0.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.09%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.03%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and OGIG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OGIG has higher volatility (9.71%) compared to OUSM (3.25%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs OGIG's -66.05%.

On 5-year performance, OUSM leads with 8.01% vs -5.55% for OGIG. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSM has performed better with a 8.01% return vs -5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM and OGIG have the same expense ratio: 0.48% per year.

OUSM has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.09% for OGIG.

OUSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while OGIG is Large Cap Growth Equities. OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index.

OUSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и OGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор