PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OUSM с OGIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSM и OGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSM и OGIG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
0.48%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-12.59%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
-22.38%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью -22.38%.


OUSM

1 день
1.77%
1 месяц
-5.83%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-1.18%
1 год
6.34%
3 года*
9.43%
5 лет*
6.87%
10 лет*

OGIG

1 день
3.97%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.38%
6 месяцев
-28.93%
1 год
-6.31%
3 года*
12.41%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

O’Shares Global Internet Giants ETF

Сравнение комиссий OUSM и OGIG

И OUSM, и OGIG имеют комиссию равную 0.48%.


Доходность на риск

OUSM vs. OGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина

OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OUSMOGIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.24

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

-0.18

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.22

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

-0.59

+2.48

OUSM vs. OGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа OGIG равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OUSMOGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.24

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.17

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.20

+0.24

Корреляция

Корреляция между OUSM и OGIG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и OGIG

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности OGIG в 0.09%


TTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
2.14%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.09%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и OGIG

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и OGIG.


Загрузка...

Показатели просадок


OUSMOGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-66.05%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-33.23%

+21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-62.79%

+43.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-35.87%

+28.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-25.57%

+20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

12.20%

-8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и OGIG

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.29%, в то время как у O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OUSMOGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

7.98%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

16.61%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

25.99%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

31.52%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

31.10%

-12.06%