PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OUSM с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSM и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSM и DVYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
0.48%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.


OUSM

1 день
1.77%
1 месяц
-6.17%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-0.80%
1 год
5.58%
3 года*
9.43%
5 лет*
6.87%
10 лет*

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий OUSM и DVYA

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

OUSM vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OUSMDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.60

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

3.22

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.51

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.25

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

16.23

-14.34

OUSM vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OUSMDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.60

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.15

Корреляция

Корреляция между OUSM и DVYA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и DVYA

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности DVYA в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
2.14%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и DVYA

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


OUSMDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-45.61%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-13.20%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-25.59%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-5.41%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-10.16%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.68%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и DVYA

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.29%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OUSMDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.94%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.05%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

16.38%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.02%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

17.58%

+1.46%