Сравнение OUSM с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
OUSM и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSM и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.48% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 28.04% | -10.60% | 10.85% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSM показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.
OUSM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и DVYA
OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
OUSM vs. DVYA — Ранг доходности на риск
OUSM
DVYA
Сравнение OUSM c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSM | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.60 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 3.22 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.51 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.25 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 16.23 | -14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSM | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.60 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между OUSM и DVYA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и DVYA
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.14% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% | 0.00% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и DVYA
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSM | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -45.61% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -13.20% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -25.59% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -5.41% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.16% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.68% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и DVYA
Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.29%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSM | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.94% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 10.05% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 16.38% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.02% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 17.58% | +1.46% |