PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVYA с BBCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYA с BBCA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA).

DVYA и BBCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYA или BBCA.

Корреляция

Корреляция между DVYA и BBCA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и BBCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVYA:

0.26

BBCA:

1.08

Коэф-т Сортино

DVYA:

0.56

BBCA:

1.61

Коэф-т Омега

DVYA:

1.08

BBCA:

1.22

Коэф-т Кальмара

DVYA:

0.29

BBCA:

1.48

Коэф-т Мартина

DVYA:

0.90

BBCA:

5.75

Индекс Язвы

DVYA:

6.09%

BBCA:

3.19%

Дневная вол-ть

DVYA:

17.05%

BBCA:

16.57%

Макс. просадка

DVYA:

-45.62%

BBCA:

-42.81%

Текущая просадка

DVYA:

-2.45%

BBCA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у BBCA с доходностью 9.18%.

DVYA

С начала года

5.87%

1 месяц

10.75%

6 месяцев

3.26%

1 год

4.36%

5 лет

10.50%

10 лет

2.72%

BBCA

С начала года

9.18%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

6.72%

1 год

17.83%

5 лет

16.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DVYA и BBCA

DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBCA в 0.19%.

DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVYA и BBCA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг риск-скорректированной доходности DVYA, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
BBCA
Ранг риск-скорректированной доходности BBCA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBCA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVYA c BBCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BBCA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и BBCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и BBCA

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности BBCA в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		5.66%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%5.28%
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		2.14%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и BBCA

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и BBCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и BBCA

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что DVYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...