PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с BBCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYA и BBCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и BBCA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-8.59%
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
2.04%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у BBCA с доходностью 2.04%.


DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%

BBCA

1 день
0.61%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.04%
6 месяцев
9.55%
1 год
33.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia/Pacific Dividend ETF

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Сравнение комиссий DVYA и BBCA

DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBCA в 0.19%.


Доходность на риск

DVYA vs. BBCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c BBCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYABBCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.10

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.77

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.35

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

15.51

+0.71

DVYA vs. BBCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCA равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и BBCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYABBCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.10

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между DVYA и BBCA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и BBCA

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности BBCA в 1.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
1.85%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и BBCA

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и BBCA.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYABBCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-42.81%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-10.42%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-24.43%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.11%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-5.97%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.25%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и BBCA

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что DVYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYABBCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.60%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

11.07%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

16.08%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.66%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

20.27%

-2.69%