PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с BBCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с BBCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) are both exchange-traded funds - DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVYA returned 9.88%/yr vs 11.39%/yr for BBCA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for BBCA.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и BBCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у BBCA с доходностью 8.72%.

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%

BBCA

1 день
-1.27%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.72%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.69%
3 года*
21.63%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и BBCA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-8.59%
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		8.72%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%

Correlation

The correlation between DVYA and BBCA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.72

The correlation between DVYA and BBCA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYA и BBCA

Секторы
DVYA
BBCA

Финансовые услуги

30.9%
38.4%

Сырьевые материалы

16.1%
14.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.8%

Недвижимость

10.6%
0.2%

Промышленность

7.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.2%

Энергетика

5.0%
18.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
1.1%

Коммунальные услуги

4.5%
2.0%

Здравоохранение

3.5%
0.2%

Технологии

1.6%
8.4%

Финансовые услуги

DVYA
30.9%
BBCA
38.4%

Сырьевые материалы

DVYA
16.1%
BBCA
14.4%

Потребительский циклический сектор

DVYA
10.9%
BBCA
3.8%

Недвижимость

DVYA
10.6%
BBCA
0.2%

Промышленность

DVYA
7.1%
BBCA
9.9%

Потребительский защитный сектор

DVYA
5.2%
BBCA
3.2%

Энергетика

DVYA
5.0%
BBCA
18.8%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.7%
BBCA
1.1%

Коммунальные услуги

DVYA
4.5%
BBCA
2.0%

Здравоохранение

DVYA
3.5%
BBCA
0.2%

Технологии

DVYA
1.6%
BBCA
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с DVY
Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с BBUSBBCA с VTIBBCA с SPYV

Доходность на риск

DVYA vs. BBCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c BBCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYABBCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

2.21

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

2.94

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.39

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

3.54

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.66

14.56

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYA vs. BBCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа BBCA равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и BBCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYABBCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.21

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DVYA и BBCA

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и BBCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYABBCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-42.81%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.43%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-12.77%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-24.43%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.27%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-5.87%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.04%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и BBCA

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DVYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYABBCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.38%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.85%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

13.49%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

16.69%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

20.14%

-2.59%

Сравнение комиссий DVYA и BBCA

DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBCA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и BBCA

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности BBCA в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.74%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and BBCA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYA has higher volatility (3.94%) compared to BBCA (3.38%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs BBCA's -42.81%.

On 5-year performance, BBCA leads with 11.39% vs 9.88% for DVYA. On fees, BBCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBCA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBCA has performed better with a 11.39% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for DVYA.

DVYA has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 1.74% for BBCA.

DVYA is categorized as Asia Pacific Equities, while BBCA is Canada Equities. DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.19% for BBCA.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и BBCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор