PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVYA с DVYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DVYA и DVYE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DVYA и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.32%
0.52%
DVYA
DVYE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVYA:

0.64

DVYE:

0.66

Коэф-т Сортино

DVYA:

0.98

DVYE:

1.05

Коэф-т Омега

DVYA:

1.11

DVYE:

1.13

Коэф-т Кальмара

DVYA:

0.95

DVYE:

0.43

Коэф-т Мартина

DVYA:

2.42

DVYE:

2.31

Индекс Язвы

DVYA:

3.68%

DVYE:

4.59%

Дневная вол-ть

DVYA:

13.98%

DVYE:

16.02%

Макс. просадка

DVYA:

-45.62%

DVYE:

-47.42%

Текущая просадка

DVYA:

-8.63%

DVYE:

-15.64%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции DVYE по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.03% соответственно.


DVYA

С начала года

5.16%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

3.16%

1 год

7.79%

5 лет

1.74%

10 лет

2.25%

DVYE

С начала года

7.16%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

1.03%

1 год

9.59%

5 лет

-0.52%

10 лет

2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVYA и DVYE

И DVYA, и DVYE имеют комиссию равную 0.49%.


DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
График комиссии DVYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии DVYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVYA c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVYA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.640.66
Коэффициент Сортино DVYA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.981.05
Коэффициент Омега DVYA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.13
Коэффициент Кальмара DVYA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.950.43
Коэффициент Мартина DVYA, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.422.31
DVYA
DVYE

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.64
0.66
DVYA
DVYE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и DVYE

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности DVYE в 14.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
6.02%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%5.63%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
12.00%9.05%9.90%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.52%4.51%4.59%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и DVYE

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.62%, примерно равная максимальной просадке DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и DVYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.63%
-15.64%
DVYA
DVYE

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и DVYE

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.98%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.98%
5.09%
DVYA
DVYE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab