PortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с DVYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DVYA и DVYE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DVYA и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.01%
11.72%
DVYA
DVYE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVYA:

0.27

DVYE:

0.73

Коэф-т Сортино

DVYA:

0.49

DVYE:

1.14

Коэф-т Омега

DVYA:

1.07

DVYE:

1.15

Коэф-т Кальмара

DVYA:

0.24

DVYE:

0.65

Коэф-т Мартина

DVYA:

0.77

DVYE:

2.33

Индекс Язвы

DVYA:

6.00%

DVYE:

5.90%

Дневная вол-ть

DVYA:

17.11%

DVYE:

18.99%

Макс. просадка

DVYA:

-45.62%

DVYE:

-47.42%

Текущая просадка

DVYA:

-7.28%

DVYE:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции DVYE по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.74% соответственно.


DVYA

С начала года

0.63%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

-2.71%

1 год

3.99%

5 лет

9.46%

10 лет

2.06%

DVYE

С начала года

5.16%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

2.10%

1 год

12.02%

5 лет

6.51%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVYA и DVYE

И DVYA, и DVYE имеют комиссию равную 0.49%.


График комиссии DVYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVYA: 0.49%
График комиссии DVYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVYE: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVYA и DVYE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг риск-скорректированной доходности DVYA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

DVYE
Ранг риск-скорректированной доходности DVYE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVYA c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DVYA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DVYA: 0.27
DVYE: 0.73
Коэффициент Сортино DVYA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DVYA: 0.49
DVYE: 1.14
Коэффициент Омега DVYA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DVYA: 1.07
DVYE: 1.15
Коэффициент Кальмара DVYA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DVYA: 0.24
DVYE: 0.65
Коэффициент Мартина DVYA, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DVYA: 0.77
DVYE: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DVYE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.73
DVYA
DVYE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и DVYE

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности DVYE в 11.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
5.96%5.97%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
11.56%11.81%9.05%9.90%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.52%4.51%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и DVYE

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.62%, примерно равная максимальной просадке DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и DVYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-9.86%
DVYA
DVYE

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и DVYE

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеют волатильность 11.43% и 11.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
11.45%
DVYA
DVYE