Сравнение DVYA с DVYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).
DVYA и DVYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYA или DVYE.
Основные характеристики
| DVYA | DVYE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.31% | 14.79% |
| Дох-ть за 1 год | 29.69% | 28.33% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | -1.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.90% | 1.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.27% | 2.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 8.74 | 7.16 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 3.88% |
| Дневная вол-ть | 13.86% | 15.59% |
| Макс. просадка | -45.62% | -47.42% |
| Текущая просадка | -2.41% | -9.64% |
Корреляция
Корреляция между DVYA и DVYE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и DVYE
С начала года, DVYA показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 14.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DVYA имеют среднегодовую доходность 2.27%, а акции DVYE немного отстают с 2.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и DVYE
И DVYA, и DVYE имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYA c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и DVYE
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности DVYE в 8.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 6.06% | 6.48% | 7.30% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.80% | 5.33% | 5.28% | 5.63% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.28% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и DVYE
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.62%, примерно равная максимальной просадке DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и DVYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и DVYE
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.95%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.