PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYA returned 7.20%/yr vs 7.81%/yr for DVYE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям DVYE по среднегодовой доходности: 7.20% против 7.81% соответственно.

DVYA

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.44%
С начала года
13.09%
6 месяцев
13.35%
1 год
38.23%
3 года*
21.63%
5 лет*
9.83%
10 лет*
7.20%

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.09%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Correlation

The correlation between DVYA and DVYE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.69

The correlation between DVYA and DVYE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYA и DVYE

Секторы
DVYA
DVYE

Финансовые услуги

30.9%
28.4%

Сырьевые материалы

16.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.3%

Недвижимость

10.6%
3.7%

Промышленность

7.1%
16.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.4%

Энергетика

5.0%
19.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
1.9%

Коммунальные услуги

4.5%
7.4%

Здравоохранение

3.5%

-

Технологии

1.6%
7.3%

Финансовые услуги

DVYA
30.9%
DVYE
28.4%

Сырьевые материалы

DVYA
16.1%
DVYE
8.6%

Потребительский циклический сектор

DVYA
10.9%
DVYE
4.3%

Недвижимость

DVYA
10.6%
DVYE
3.7%

Промышленность

DVYA
7.1%
DVYE
16.8%

Потребительский защитный сектор

DVYA
5.2%
DVYE
2.4%

Энергетика

DVYA
5.0%
DVYE
19.1%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.7%
DVYE
1.9%

Коммунальные услуги

DVYA
4.5%
DVYE
7.4%

Здравоохранение

DVYA
3.5%
DVYE

-

Технологии

DVYA
1.6%
DVYE
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCADVYA с DVYDVYA с SCHD
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQDVYE с SOXL

Доходность на риск

DVYA vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYADVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.01

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.71

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

4.42

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

12.61

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYA vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа DVYE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYADVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.01

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DVYA и DVYE

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, примерно равная максимальной просадке DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYADVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-47.42%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-6.49%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-14.63%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-40.89%

+15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-40.89%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.83%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-15.37%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.27%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и DVYE

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.87%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYADVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.48%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

11.61%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

14.32%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

16.99%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.39%

-0.84%

Сравнение комиссий DVYA и DVYE

И DVYA, и DVYE имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и DVYE

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.34%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and DVYE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYE has higher volatility (5.48%) compared to DVYA (3.87%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs DVYE's -47.42%.

On 10-year performance, DVYE leads with 7.81% vs 7.20% for DVYA. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVYE has performed better with a 7.81% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA and DVYE have the same expense ratio: 0.49% per year.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.34% for DVYA.

DVYA is categorized as Asia Pacific Equities, while DVYE is Emerging Markets Equities. DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор