PortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DVYA и DVY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DVYA и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.01%
264.27%
DVYA
DVY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVYA:

0.27

DVY:

0.63

Коэф-т Сортино

DVYA:

0.49

DVY:

0.95

Коэф-т Омега

DVYA:

1.07

DVY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DVYA:

0.24

DVY:

0.63

Коэф-т Мартина

DVYA:

0.77

DVY:

2.21

Индекс Язвы

DVYA:

6.00%

DVY:

4.59%

Дневная вол-ть

DVYA:

17.11%

DVY:

16.27%

Макс. просадка

DVYA:

-45.62%

DVY:

-62.59%

Текущая просадка

DVYA:

-7.28%

DVY:

-9.41%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 2.06% против 8.73% соответственно.


DVYA

С начала года

0.63%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

-2.71%

1 год

3.99%

5 лет

9.46%

10 лет

2.06%

DVY

С начала года

-2.00%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-2.79%

1 год

10.56%

5 лет

13.93%

10 лет

8.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVYA и DVY

DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.


График комиссии DVYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVYA: 0.49%
График комиссии DVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVY: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVYA и DVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг риск-скорректированной доходности DVYA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

DVY
Ранг риск-скорректированной доходности DVY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVYA c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DVYA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DVYA: 0.27
DVY: 0.63
Коэффициент Сортино DVYA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DVYA: 0.49
DVY: 0.95
Коэффициент Омега DVYA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DVYA: 1.07
DVY: 1.13
Коэффициент Кальмара DVYA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DVYA: 0.24
DVY: 0.63
Коэффициент Мартина DVYA, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DVYA: 0.77
DVY: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.63
DVYA
DVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и DVY

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности DVY в 3.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
5.96%5.97%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%
DVY
iShares Select Dividend ETF
3.80%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и DVY

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-9.41%
DVYA
DVY

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и DVY

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 11.43% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
11.21%
DVYA
DVY