PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DVYA

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.44%
С начала года
13.09%
6 месяцев
13.35%
1 год
38.23%
3 года*
21.63%
5 лет*
9.83%
10 лет*
7.20%

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.09%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%

Correlation

The correlation between DVYA and CN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.46

The correlation between DVYA and CN shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVYA и CN

Секторы
DVYA
CN

Финансовые услуги

30.9%
55.1%

Сырьевые материалы

16.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
5.4%

Недвижимость

10.6%
0.8%

Промышленность

7.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
0.3%

Энергетика

5.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
0.4%

Коммунальные услуги

4.5%
0.2%

Здравоохранение

3.5%
0.8%

Технологии

1.6%
0.3%

Финансовые услуги

DVYA
30.9%
CN
55.1%

Сырьевые материалы

DVYA
16.1%
CN
0.6%

Потребительский циклический сектор

DVYA
10.9%
CN
5.4%

Недвижимость

DVYA
10.6%
CN
0.8%

Промышленность

DVYA
7.1%
CN
1.0%

Потребительский защитный сектор

DVYA
5.2%
CN
0.3%

Энергетика

DVYA
5.0%
CN
0.9%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.7%
CN
0.4%

Коммунальные услуги

DVYA
4.5%
CN
0.2%

Здравоохранение

DVYA
3.5%
CN
0.8%

Технологии

DVYA
1.6%
CN
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с EPDPXDVYA с BBCADVYA с DVYDVYA с SCHD
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с ADIVCN с KLIPCN с VOOG

Доходность на риск

DVYA vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYA vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYACNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

—

—

Просадки

Сравнение просадок DVYA и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

—

—

Сравнение комиссий DVYA и CN

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и CN

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.34%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and CN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

DVYA has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.00% for CN.

DVYA is categorized as Asia Pacific Equities, while CN is China Equities. DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while CN tracks MSCI China All Shares. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор