PortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с CN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DVYA и CN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DVYA и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.01%
13,138.26%
DVYA
CN

Основные характеристики

Доходность по периодам


DVYA

С начала года

0.63%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

-2.71%

1 год

3.99%

5 лет

9.46%

10 лет

2.06%

CN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVYA и CN

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CN в 0.50%.


График комиссии CN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CN: 0.50%
График комиссии DVYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVYA: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVYA и CN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг риск-скорректированной доходности DVYA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

CN
Ранг риск-скорректированной доходности CN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVYA c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DVYA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DVYA: 0.27
Коэффициент Сортино DVYA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DVYA: 0.49
Коэффициент Омега DVYA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DVYA: 1.07
Коэффициент Кальмара DVYA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DVYA: 0.24
CN: 0.00
Коэффициент Мартина DVYA, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DVYA: 0.77


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
1.06
DVYA
CN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и CN

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
5.96%5.97%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
0.00%100.13%4.04%0.21%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%9.12%4.03%1.15%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и CN


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-52.77%
DVYA
CN

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и CN

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DVYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
0
DVYA
CN