PortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с VWID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DVYA и VWID составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DVYA и VWID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
73.62%
DVYA
VWID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVYA:

0.27

VWID:

1.14

Коэф-т Сортино

DVYA:

0.49

VWID:

1.65

Коэф-т Омега

DVYA:

1.07

VWID:

1.23

Коэф-т Кальмара

DVYA:

0.24

VWID:

1.44

Коэф-т Мартина

DVYA:

0.77

VWID:

4.38

Индекс Язвы

DVYA:

6.00%

VWID:

4.00%

Дневная вол-ть

DVYA:

17.11%

VWID:

15.45%

Макс. просадка

DVYA:

-45.62%

VWID:

-34.64%

Текущая просадка

DVYA:

-7.28%

VWID:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у VWID с доходностью 14.18%.


DVYA

С начала года

0.63%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

-2.71%

1 год

3.99%

5 лет

9.46%

10 лет

2.06%

VWID

С начала года

14.18%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

10.01%

1 год

17.80%

5 лет

12.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVYA и VWID

И DVYA, и VWID имеют комиссию равную 0.49%.


График комиссии DVYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVYA: 0.49%
График комиссии VWID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWID: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVYA и VWID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг риск-скорректированной доходности DVYA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VWID
Ранг риск-скорректированной доходности VWID, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWID, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVYA c VWID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DVYA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DVYA: 0.27
VWID: 1.14
Коэффициент Сортино DVYA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DVYA: 0.49
VWID: 1.65
Коэффициент Омега DVYA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DVYA: 1.07
VWID: 1.23
Коэффициент Кальмара DVYA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DVYA: 0.24
VWID: 1.44
Коэффициент Мартина DVYA, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DVYA: 0.77
VWID: 4.38

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VWID равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и VWID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
1.14
DVYA
VWID

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и VWID

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности VWID в 3.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
5.96%5.97%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF
3.83%4.49%4.98%5.73%10.70%4.71%1.99%3.49%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и VWID

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки VWID в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и VWID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-0.38%
DVYA
VWID

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и VWID

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что DVYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
10.73%
DVYA
VWID