PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с VWID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYA и VWID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и VWID


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%2.61%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF
5.32%41.70%3.10%17.10%-6.43%11.63%4.47%23.97%-10.48%5.32%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у VWID с доходностью 5.32%.


DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%

VWID

1 день
0.92%
1 месяц
-2.53%
С начала года
5.32%
6 месяцев
13.60%
1 год
34.15%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Virtus WMC International Dividend ETF

Сравнение комиссий DVYA и VWID

И DVYA, и VWID имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

DVYA vs. VWID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

VWID
Ранг доходности на риск VWID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c VWID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYAVWIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.14

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.91

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.31

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

14.02

+2.20

DVYA vs. VWID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWID равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и VWID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYAVWIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.14

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.63

-0.33

Корреляция

Корреляция между DVYA и VWID составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и VWID

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности VWID в 4.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF
4.66%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и VWID

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки VWID в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и VWID.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYAVWIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-34.64%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-10.38%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-24.30%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.37%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-4.74%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.45%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и VWID

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) имеют волатильность 5.94% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYAVWIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.24%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.10%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

16.01%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

14.26%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.54%

+1.04%