PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с VWID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с VWID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and VWID (Virtus WMC International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while VWID is a Dividend fund tracking the MSCI World ex USA Value Index (net). Both are passively managed. Over the past 5 years, DVYA returned 9.88%/yr vs 11.20%/yr for VWID. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и VWID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у VWID с доходностью 7.96%.

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%

VWID

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.96%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.11%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и VWID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%2.61%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		7.96%41.70%3.10%17.10%-6.43%11.63%4.47%23.97%-10.48%5.32%

Correlation

The correlation between DVYA and VWID is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.70

The correlation between DVYA and VWID shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVYA и VWID

Секторы
DVYA
VWID

Финансовые услуги

30.9%
29.9%

Сырьевые материалы

16.1%
5.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.2%

Недвижимость

10.6%
5.4%

Промышленность

7.1%
13.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.0%

Энергетика

5.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.6%

Коммунальные услуги

4.5%
3.6%

Здравоохранение

3.5%
5.9%

Технологии

1.6%
3.3%

Финансовые услуги

DVYA
30.9%
VWID
29.9%

Сырьевые материалы

DVYA
16.1%
VWID
5.7%

Потребительский циклический сектор

DVYA
10.9%
VWID
7.2%

Недвижимость

DVYA
10.6%
VWID
5.4%

Промышленность

DVYA
7.1%
VWID
13.4%

Потребительский защитный сектор

DVYA
5.2%
VWID
8.0%

Энергетика

DVYA
5.0%
VWID
12.1%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.7%
VWID
5.6%

Коммунальные услуги

DVYA
4.5%
VWID
3.6%

Здравоохранение

DVYA
3.5%
VWID
5.9%

Технологии

DVYA
1.6%
VWID
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Virtus WMC International Dividend ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCADVYA с DVY
Часто сравнивают с VWID:
VWID с WBIYVWID с EFASVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с BITSVWID с IQDF

Доходность на риск

DVYA vs. VWID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c VWID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYAVWIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.26

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.15

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.98

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

11.61

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYA vs. VWID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа VWID равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и VWID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYAVWIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.26

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DVYA и VWID

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки VWID в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и VWID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYAVWIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-34.64%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.13%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-12.14%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-24.30%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.97%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-4.69%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.34%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и VWID

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DVYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYAVWIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

0.00%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.25%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

12.05%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

14.15%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.40%

+1.15%

Сравнение комиссий DVYA и VWID

И DVYA, и VWID имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и VWID

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VWID в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.54%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and VWID have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYA has higher volatility (3.94%) compared to VWID (0.00%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs VWID's -34.64%.

On 5-year performance, VWID leads with 11.20% vs 9.88% for DVYA. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, VWID has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VWID has performed better with a 11.20% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA and VWID have the same expense ratio: 0.49% per year.

VWID has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.33% for DVYA.

DVYA is categorized as Asia Pacific Equities, while VWID is Dividend. DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while VWID tracks MSCI World ex USA Value Index (net). They also come from different issuers: iShares and Virtus.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и VWID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор