PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVYA с VWID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYA с VWID

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID).

DVYA и VWID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. VWID - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYA или VWID.

Корреляция

Корреляция между DVYA и VWID составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и VWID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVYA:

0.29

VWID:

1.03

Коэф-т Сортино

DVYA:

0.57

VWID:

1.58

Коэф-т Омега

DVYA:

1.08

VWID:

1.22

Коэф-т Кальмара

DVYA:

0.29

VWID:

1.37

Коэф-т Мартина

DVYA:

0.91

VWID:

4.15

Индекс Язвы

DVYA:

6.09%

VWID:

4.00%

Дневная вол-ть

DVYA:

17.05%

VWID:

15.41%

Макс. просадка

DVYA:

-45.62%

VWID:

-34.64%

Текущая просадка

DVYA:

-3.03%

VWID:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у VWID с доходностью 16.43%.

DVYA

С начала года

5.24%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

3.42%

1 год

4.86%

5 лет

10.38%

10 лет

2.40%

VWID

С начала года

16.43%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

15.85%

1 год

15.73%

5 лет

12.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DVYA и VWID

И DVYA, и VWID имеют комиссию равную 0.49%.

DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVYA и VWID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг риск-скорректированной доходности DVYA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VWID
Ранг риск-скорректированной доходности VWID, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWID, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVYA c VWID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VWID равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и VWID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и VWID

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности VWID в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		5.70%5.97%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		3.76%4.49%4.98%5.73%10.70%4.71%1.99%3.49%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и VWID

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки VWID в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и VWID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и VWID

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.21%, в то время как у Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...