PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYA с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

DVYA и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 7.56% против 10.20% соответственно.

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с DVYEDVYA с VWIDDVYA с BBCADVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с DVYDVYA с EFAS
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий DVYA и IDV

И DVYA, и IDV имеют комиссию равную 0.49%.

DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

DVYA vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYAIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.86

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

3.56

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.58

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

4.18

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

18.52

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYA vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYAIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.21

+0.09

Корреляция

Корреляция между DVYA и IDV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и IDV

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и IDV

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYAIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-70.14%

+24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-10.76%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-29.19%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-42.50%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.37%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-15.53%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.43%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и IDV

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 5.94% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYAIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.99%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.93%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.61%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.48%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

17.96%

-0.38%