PortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с IDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DVYA и IDV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности DVYA и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVYA:

0.31

IDV:

1.27

Коэф-т Сортино

DVYA:

0.50

IDV:

1.79

Коэф-т Омега

DVYA:

1.07

IDV:

1.25

Коэф-т Кальмара

DVYA:

0.25

IDV:

1.76

Коэф-т Мартина

DVYA:

0.78

IDV:

4.62

Индекс Язвы

DVYA:

6.08%

IDV:

4.53%

Дневная вол-ть

DVYA:

16.95%

IDV:

16.03%

Макс. просадка

DVYA:

-45.62%

IDV:

-70.14%

Текущая просадка

DVYA:

-4.09%

IDV:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 2.33% против 5.05% соответственно.


DVYA

С начала года

4.09%

1 месяц

12.36%

6 месяцев

-0.20%

1 год

4.39%

5 лет

9.30%

10 лет

2.33%

IDV

С начала года

20.29%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

17.22%

1 год

19.48%

5 лет

13.49%

10 лет

5.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVYA и IDV

И DVYA, и IDV имеют комиссию равную 0.49%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVYA и IDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг риск-скорректированной доходности DVYA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг риск-скорректированной доходности IDV, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVYA c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и IDV

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности IDV в 5.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
5.76%5.97%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
5.25%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.53%4.70%5.08%6.03%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и IDV

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и IDV

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.35%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...