PortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с EPDPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DVYA и EPDPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DVYA и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.09%
47.55%
DVYA
EPDPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVYA:

0.27

EPDPX:

1.44

Коэф-т Сортино

DVYA:

0.49

EPDPX:

1.86

Коэф-т Омега

DVYA:

1.07

EPDPX:

1.28

Коэф-т Кальмара

DVYA:

0.24

EPDPX:

1.59

Коэф-т Мартина

DVYA:

0.77

EPDPX:

4.15

Индекс Язвы

DVYA:

6.00%

EPDPX:

5.16%

Дневная вол-ть

DVYA:

17.11%

EPDPX:

14.92%

Макс. просадка

DVYA:

-45.62%

EPDPX:

-39.88%

Текущая просадка

DVYA:

-7.28%

EPDPX:

-1.00%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 2.06% против 3.86% соответственно.


DVYA

С начала года

0.63%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

-2.71%

1 год

3.99%

5 лет

9.46%

10 лет

2.06%

EPDPX

С начала года

20.75%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

8.92%

1 год

20.51%

5 лет

11.07%

10 лет

3.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVYA и EPDPX

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.


График комиссии EPDPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPDPX: 1.52%
График комиссии DVYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVYA: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVYA и EPDPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг риск-скорректированной доходности DVYA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

EPDPX
Ранг риск-скорректированной доходности EPDPX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVYA c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DVYA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DVYA: 0.27
EPDPX: 1.44
Коэффициент Сортино DVYA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DVYA: 0.49
EPDPX: 1.86
Коэффициент Омега DVYA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DVYA: 1.07
EPDPX: 1.28
Коэффициент Кальмара DVYA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DVYA: 0.24
EPDPX: 1.59
Коэффициент Мартина DVYA, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DVYA: 0.77
EPDPX: 4.15

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
1.44
DVYA
EPDPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и EPDPX

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности EPDPX в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
5.96%5.97%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
2.60%3.39%3.08%2.56%2.07%1.71%2.44%2.68%2.70%2.24%3.58%3.89%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и EPDPX

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и EPDPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-1.00%
DVYA
EPDPX

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и EPDPX

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что DVYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
9.59%
DVYA
EPDPX