PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVYA с EPDPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYA с EPDPX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYA или EPDPX.

Корреляция

Корреляция между DVYA и EPDPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVYA:

0.38

EPDPX:

1.07

Коэф-т Сортино

DVYA:

0.74

EPDPX:

1.50

Коэф-т Омега

DVYA:

1.10

EPDPX:

1.22

Коэф-т Кальмара

DVYA:

0.41

EPDPX:

1.26

Коэф-т Мартина

DVYA:

1.27

EPDPX:

3.29

Индекс Язвы

DVYA:

6.09%

EPDPX:

5.16%

Дневная вол-ть

DVYA:

17.00%

EPDPX:

15.02%

Макс. просадка

DVYA:

-45.62%

EPDPX:

-39.88%

Текущая просадка

DVYA:

-1.81%

EPDPX:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.68% соответственно.

DVYA

С начала года

6.57%

1 месяц

12.64%

6 месяцев

4.37%

1 год

6.39%

5 лет

10.68%

10 лет

2.53%

EPDPX

С начала года

19.97%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

15.76%

1 год

16.00%

5 лет

11.08%

10 лет

3.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DVYA и EPDPX

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVYA и EPDPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг риск-скорректированной доходности DVYA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг риск-скорректированной доходности EPDPX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVYA c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и EPDPX

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности EPDPX в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		5.62%5.97%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		2.62%3.39%3.08%2.56%2.07%1.71%2.44%2.68%2.70%2.24%3.58%3.89%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и EPDPX

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и EPDPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и EPDPX

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 2.68%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...