Сравнение OUSM с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
OUSM и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSM и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.98% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 28.04% | -10.60% | 10.85% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSM показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%.
OUSM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и DES
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
OUSM vs. DES — Ранг доходности на риск
OUSM
DES
Сравнение OUSM c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSM | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.77 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.22 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.19 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 4.22 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSM | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между OUSM и DES составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и DES
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.13% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и DES
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSM | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -65.48% | +25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -13.44% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -25.16% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -4.03% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -9.76% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.80% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и DES
Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.33%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSM | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.89% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 11.88% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 20.51% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 19.66% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 21.97% | -2.94% |