Сравнение OUSM с ALTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).
OUSM и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и ALTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSM и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.48% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 28.04% | -10.60% | 10.85% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSM показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 2.00%.
OUSM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и ALTY
OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Доходность на риск
OUSM vs. ALTY — Ранг доходности на риск
OUSM
ALTY
Сравнение OUSM c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSM | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.11 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.54 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.27 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 6.72 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSM | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.11 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OUSM и ALTY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и ALTY
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности ALTY в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.14% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% | 0.00% | 0.00% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и ALTY
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и ALTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSM | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -51.47% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -8.52% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -18.48% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -3.46% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -6.85% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.61% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и ALTY
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSM | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 2.90% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 4.65% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 9.68% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 10.77% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 16.63% | +2.41% |