PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с ROUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index while ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUSA returned 10.30%/yr vs 12.98%/yr for ROUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям ROUS по среднегодовой доходности: 10.30% против 12.98% соответственно.

OUSA

1 день
1.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.97%
1 год
11.02%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.30%

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		2.19%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between OUSA and ROUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.79

The correlation between OUSA and ROUS shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUSA и ROUS

Секторы
OUSA
ROUS

Технологии

23.4%
33.2%

Финансовые услуги

18.5%
10.6%

Здравоохранение

14.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.6%

Промышленность

11.6%
10.4%

Коммуникационные услуги

11.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.8%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

OUSA
23.4%
ROUS
33.2%

Финансовые услуги

OUSA
18.5%
ROUS
10.6%

Здравоохранение

OUSA
14.1%
ROUS
10.7%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.4%
ROUS
9.6%

Промышленность

OUSA
11.6%
ROUS
10.4%

Коммуникационные услуги

OUSA
11.4%
ROUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.6%
ROUS
5.8%

Сырьевые материалы

OUSA

-

ROUS
2.2%

Энергетика

OUSA

-

ROUS
3.0%

Недвижимость

OUSA

-

ROUS
2.1%

Коммунальные услуги

OUSA

-

ROUS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

OUSA vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSAROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.65

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.73

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

5.03

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

20.71

-16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSA vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSAROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.65

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.67

+0.02

Просадки

Сравнение просадок OUSA и ROUS

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSAROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-35.51%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-5.97%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-15.81%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-18.91%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-35.51%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.24%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.45%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и ROUS

OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеют волатильность 2.48% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSAROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.44%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

8.50%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

11.36%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

14.37%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

16.95%

-1.79%

Сравнение комиссий OUSA и ROUS

OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и ROUS

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности ROUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.41%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and ROUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSA has higher volatility (2.48%) compared to ROUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, ROUS leads with 12.98% vs 10.30% for OUSA. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROUS has performed better with a 12.98% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.32% for ROUS.

OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Hartford. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор