PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OUSA с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с ROE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Quality Factor funds. OUSA is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past 3 years, OUSA returned 14.02%/yr vs 22.06%/yr for ROE. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 24.04%.

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%

ROE

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
19.97%
С начала года
24.04%
1 год
36.08%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

ROE

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
$1.10M$1.09M$951.90K

Сравнение доходности по годам OUSA и ROE

2026 (YTD)202520242023
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%3.68%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		24.04%17.20%18.34%4.31%

Correlation

The correlation between OUSA and ROE is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.72

Over the past year, the correlation between OUSA and ROE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OUSA и ROE

Секторы
OUSA
ROE

Технологии

23.7%
33.9%

Финансовые услуги

18.6%
11.9%

Здравоохранение

15.1%
10.2%

Потребительский циклический сектор

13.1%
11.0%

Промышленность

11.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.9%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

2.9%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

OUSA
23.7%
ROE
33.9%

Финансовые услуги

OUSA
18.6%
ROE
11.9%

Здравоохранение

OUSA
15.1%
ROE
10.2%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.1%
ROE
11.0%

Промышленность

OUSA
11.9%
ROE
9.0%

Коммуникационные услуги

OUSA
10.3%
ROE
11.1%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.4%
ROE
4.9%

Сырьевые материалы

OUSA

-

ROE
1.0%

Энергетика

OUSA

-

ROE
2.9%

Недвижимость

OUSA

-

ROE
2.0%

Коммунальные услуги

OUSA

-

ROE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

OUSA vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OUSA c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSAROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.41

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.20

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.19

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

17.82

-10.93

OUSA vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSA и ROE

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSAROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-19.10%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.66%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-19.10%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.06%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-2.53%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.03%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и ROE

OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеют волатильность 3.82% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSAROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.90%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

11.85%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

15.08%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

15.90%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

15.90%

-0.71%

Сравнение комиссий OUSA и ROE

OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и ROE

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности ROE в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.98%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and ROE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.90%) compared to OUSA (3.82%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs ROE's -19.10%.

On 3-year performance, ROE leads with 22.06% vs 14.02% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROE has performed better with a 22.06% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

OUSA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.98% for ROE.

They also come from different issuers: O'Shares Investments and Astoria. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор