Сравнение OUSA с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
OUSA и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 18.81% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.81% соответственно.
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и DGRO
OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
OUSA vs. DGRO — Ранг доходности на риск
OUSA
DGRO
Сравнение OUSA c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.14 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.66 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.48 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 6.80 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.14 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и DGRO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и DGRO
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и DGRO
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -35.10% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -10.92% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -19.31% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -35.10% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -4.70% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.48% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.37% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и DGRO
OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что OUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.57% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 7.21% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 14.47% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 13.84% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 16.63% | -1.49% |